PortfoliosLab logo
Сравнение IWP с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWP и EFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWP и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.77%
184.56%
IWP
EFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.48

EFG:

0.30

Коэф-т Сортино

IWP:

0.82

EFG:

0.56

Коэф-т Омега

IWP:

1.11

EFG:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.46

EFG:

0.33

Коэф-т Мартина

IWP:

1.59

EFG:

1.00

Индекс Язвы

IWP:

7.31%

EFG:

5.66%

Дневная вол-ть

IWP:

24.51%

EFG:

19.07%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

IWP:

-13.52%

EFG:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.25% соответственно.


IWP

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.60%

1 год

11.14%

5 лет

11.59%

10 лет

10.24%

EFG

С начала года

7.08%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.26%

5 лет

7.59%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWP и EFG

IWP берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.


График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFG: 0.40%
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWP: 0.48
EFG: 0.30
Коэффициент Сортино IWP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWP: 0.82
EFG: 0.56
Коэффициент Омега IWP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWP: 1.11
EFG: 1.07
Коэффициент Кальмара IWP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWP: 0.46
EFG: 0.33
Коэффициент Мартина IWP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWP: 1.59
EFG: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.30
IWP
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и EFG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EFG в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.40%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IWP и EFG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.52%
-4.19%
IWP
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и EFG

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
12.12%
IWP
EFG