PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с EFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.43%/yr vs 8.02%/yr for EFG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности IWP и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 12.43% против 8.02% соответственно.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between IWP and EFG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.77

The correlation between IWP and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и EFG

Секторы
IWP
EFG

Промышленность

24.2%
29.6%

Потребительский циклический сектор

21.1%
10.7%

Технологии

20.0%
18.1%

Здравоохранение

13.5%
14.2%

Финансовые услуги

6.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.8%

Энергетика

3.8%
0.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.1%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.4%
4.6%

Промышленность

IWP
24.2%
EFG
29.6%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
EFG
10.7%

Технологии

IWP
20.0%
EFG
18.1%

Здравоохранение

IWP
13.5%
EFG
14.2%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
EFG
10.6%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
EFG
4.8%

Энергетика

IWP
3.8%
EFG
0.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
EFG
1.1%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
EFG
5.1%

Недвижимость

IWP
1.4%
EFG
1.0%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
EFG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

IWP vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.86

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.34

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.15

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

4.26

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EFG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IWP и EFG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.40%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.78%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-16.87%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-35.78%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-35.78%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-12.15%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.46%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и EFG

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.72%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.38%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.08%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.11%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.69%

+3.98%

Сравнение комиссий IWP и EFG

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и EFG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EFG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and EFG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 8.02% for EFG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.32% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while EFG is Foreign Large Cap Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.40% for EFG.

EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор