Сравнение IWP с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
IWP и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или EFG.
Основные характеристики
| IWP | EFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 4.43% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 7.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 6.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 14.85% | 13.70% |
| Макс. просадка | -56.92% | -58.41% |
| Current Drawdown | -10.42% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между IWP и EFG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и EFG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWP показывает доходность 4.22%, а EFG немного выше – 4.43%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и EFG
IWP берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и EFG
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EFG в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.49% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.56% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и EFG
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и EFG
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 4.47% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.