PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWP с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с EFG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).

IWP и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или EFG.

Корреляция

Корреляция между IWP и EFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWP и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.69

EFG:

0.28

Коэф-т Сортино

IWP:

1.09

EFG:

0.53

Коэф-т Омега

IWP:

1.15

EFG:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.68

EFG:

0.31

Коэф-т Мартина

IWP:

2.23

EFG:

0.92

Индекс Язвы

IWP:

7.65%

EFG:

5.68%

Дневная вол-ть

IWP:

25.08%

EFG:

19.06%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

IWP:

-6.38%

EFG:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.95% против 5.57% соответственно.

IWP

С начала года

3.11%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

0.36%

1 год

17.26%

3 года

17.52%

5 лет

12.38%

10 лет

10.95%

EFG

С начала года

12.05%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

11.14%

1 год

5.23%

3 года

9.96%

5 лет

8.37%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Сравнение комиссий IWP и EFG

IWP берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и EFG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EFG в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.46%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IWP и EFG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и EFG

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...