Сравнение IWM с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWM и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWF.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWF
Основные характеристики
IWM:
0.69
IWF:
2.13
IWM:
1.10
IWF:
2.75
IWM:
1.13
IWF:
1.39
IWM:
0.74
IWF:
2.77
IWM:
3.63
IWF:
10.82
IWM:
3.97%
IWF:
3.39%
IWM:
20.85%
IWF:
17.22%
IWM:
-59.05%
IWF:
-64.18%
IWM:
-8.18%
IWF:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 7.83% против 16.65% соответственно.
IWM
11.87%
-3.62%
11.47%
12.48%
7.37%
7.83%
IWF
35.03%
3.82%
12.18%
35.31%
19.25%
16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWF
И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWF
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IWF в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.45% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWF
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWF
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.