Сравнение IWM с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWM и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWF.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWF
Основные характеристики
IWM:
0.98
IWF:
1.96
IWM:
1.48
IWF:
2.56
IWM:
1.18
IWF:
1.35
IWM:
1.08
IWF:
2.61
IWM:
4.88
IWF:
9.94
IWM:
4.18%
IWF:
3.49%
IWM:
20.71%
IWF:
17.67%
IWM:
-59.05%
IWF:
-64.18%
IWM:
-6.71%
IWF:
-2.76%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.13% против 16.72% соответственно.
IWM
2.04%
1.60%
3.00%
18.54%
7.52%
8.13%
IWF
1.34%
-0.09%
11.06%
31.00%
18.03%
16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWF
И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWF
IWM
IWF
Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWF
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IWF в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWF
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWF
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.50% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.