Сравнение IWM с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWM и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.83% против 16.63% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWF
И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWM vs. IWF — Ранг доходности на риск
IWM
IWF
Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.20 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.08 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWM и IWF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWF
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWF
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -64.25% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -16.27% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -32.72% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -32.72% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -12.36% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -22.21% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.80% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWF
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.82% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.39% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.41% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.41% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 20.92% | +2.07% |