Сравнение IWM с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWM и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWF.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWF
Основные характеристики
IWM:
-0.05
IWF:
0.52
IWM:
0.11
IWF:
0.88
IWM:
1.01
IWF:
1.12
IWM:
-0.04
IWF:
0.55
IWM:
-0.12
IWF:
1.86
IWM:
9.27%
IWF:
6.95%
IWM:
23.98%
IWF:
24.80%
IWM:
-59.05%
IWF:
-64.18%
IWM:
-18.13%
IWF:
-10.90%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 6.29% против 15.09% соответственно.
IWM
-10.45%
9.95%
-16.34%
-2.58%
9.73%
6.29%
IWF
-7.14%
14.25%
-4.44%
11.50%
16.93%
15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWF
И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWF
IWM
IWF
Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWF
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWF в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWF
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWF
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 11.12%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.