PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.83% против 16.63% соответственно.


IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IWM и IWF

И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWM vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.20

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.08

+3.01

IWM vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWM и IWF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWF

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWF

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-64.25%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-16.27%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-32.72%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-32.72%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-12.36%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-22.21%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.80%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWF

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.82%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.39%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

22.41%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.41%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.92%

+2.07%