PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWM с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и IWF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWM с IWF

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

IWM и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWF.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

0.05

IWF:

0.60

Коэф-т Сортино

IWM:

0.31

IWF:

1.07

Коэф-т Омега

IWM:

1.04

IWF:

1.15

Коэф-т Кальмара

IWM:

0.08

IWF:

0.71

Коэф-т Мартина

IWM:

0.23

IWF:

2.34

Индекс Язвы

IWM:

9.83%

IWF:

7.09%

Дневная вол-ть

IWM:

24.48%

IWF:

25.34%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

IWM:

-14.78%

IWF:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 6.59% против 15.84% соответственно.

IWM

С начала года

-6.78%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-14.26%

1 год

1.32%

3 года

4.50%

5 лет

9.52%

10 лет

6.59%

IWF

С начала года

-0.70%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

0.97%

1 год

15.16%

3 года

19.30%

5 лет

17.44%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IWM и IWF

И IWM, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWF

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IWF в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWF

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWF

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...