Сравнение IWM с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWM и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWB.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWB
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.78% соответственно.
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
IWB
24.58%
0.94%
11.81%
32.58%
15.12%
12.78%
Основные характеристики
| IWM | IWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 17.35 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 21.00% | 12.35% |
| Макс. просадка | -59.05% | -55.38% |
| Текущая просадка | -5.28% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWB
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWB
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью IWB в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWB
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWB
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.