Сравнение IWM с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWM и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWB.
Основные характеристики
| IWM | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | 7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 11.90% |
| Макс. просадка | -59.05% | -55.38% |
| Current Drawdown | -13.82% | -2.42% |
Корреляция
Корреляция между IWM и IWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWB
С начала года, IWM показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWB
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWB
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.28% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.24% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWB
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWB
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.