Сравнение IWM с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWM и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWB.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWB
Основные характеристики
IWM:
-0.14
IWB:
0.30
IWM:
-0.03
IWB:
0.54
IWM:
1.00
IWB:
1.08
IWM:
-0.12
IWB:
0.29
IWM:
-0.41
IWB:
1.30
IWM:
8.13%
IWB:
4.32%
IWM:
23.77%
IWB:
19.01%
IWM:
-59.05%
IWB:
-55.38%
IWM:
-22.67%
IWB:
-14.18%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.23% соответственно.
IWM
-15.42%
-9.64%
-16.93%
-2.19%
10.25%
5.43%
IWB
-10.09%
-6.96%
-9.43%
6.48%
14.44%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWB
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWB
IWM
IWB
Сравнение IWM c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWB
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.26% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWB
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWB
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 13.49% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.