PortfoliosLab logo
Сравнение IWM с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWM и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
497.84%
550.97%
IWM
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

-0.05

IWB:

0.56

Коэф-т Сортино

IWM:

0.11

IWB:

0.91

Коэф-т Омега

IWM:

1.01

IWB:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWM:

-0.04

IWB:

0.57

Коэф-т Мартина

IWM:

-0.12

IWB:

2.21

Индекс Язвы

IWM:

9.27%

IWB:

4.95%

Дневная вол-ть

IWM:

23.98%

IWB:

19.38%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

IWM:

-18.13%

IWB:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 6.29% против 11.87% соответственно.


IWM

С начала года

-10.45%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-2.58%

5 лет

9.73%

10 лет

6.29%

IWB

С начала года

-4.06%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-4.60%

1 год

9.71%

5 лет

15.38%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и IWB

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11
0.50
IWM
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWB

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWB в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.25%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.18%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWB

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.13%
-8.43%
IWM
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWB

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 11.12% и 11.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.12%
11.33%
IWM
IWB