PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
622.77%
798.06%
IWL
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.57

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IWL:

0.92

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

IWL:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.60

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IWL:

2.38

VUG:

2.22

Индекс Язвы

IWL:

4.79%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

IWL:

19.88%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IWL:

-10.35%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.44% соответственно.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.87%

5 лет

16.43%

10 лет

12.99%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и VUG

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
VUG: 0.95
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.57
IWL
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и VUG

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IWL и VUG

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-11.84%
IWL
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и VUG

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 14.20%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.77%
IWL
VUG