Сравнение IWDL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
IWDL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SPUU.
Корреляция
Корреляция между IWDL и SPUU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPUU
Основные характеристики
IWDL:
0.17
SPUU:
0.25
IWDL:
0.56
SPUU:
0.65
IWDL:
1.08
SPUU:
1.09
IWDL:
0.24
SPUU:
0.30
IWDL:
0.84
SPUU:
1.06
IWDL:
9.22%
SPUU:
9.97%
IWDL:
33.90%
SPUU:
38.07%
IWDL:
-37.95%
SPUU:
-59.35%
IWDL:
-15.34%
SPUU:
-17.83%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -11.01%.
IWDL
-1.75%
6.56%
-11.75%
5.79%
N/A
N/A
SPUU
-11.01%
6.92%
-14.89%
9.63%
24.97%
18.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SPUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и SPUU
IWDL
SPUU
Сравнение IWDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.69% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 11.52%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.