Сравнение IWDL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
IWDL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.92% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 50.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.57%.
IWDL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SPUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
IWDL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
IWDL
SPUU
Сравнение IWDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.19 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и SPUU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -59.35% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -18.19% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -46.59% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -12.00% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -9.62% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.46% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.59%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 10.53% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 19.19% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 36.23% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 33.45% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 35.72% | -5.50% |