Сравнение IWDL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
IWDL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SPUU.
Основные характеристики
| IWDL | SPUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 49.54% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 76.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.93% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 24.31% |
| Макс. просадка | -37.95% | -59.35% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и SPUU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPUU
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 49.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SPUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.66% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPUU
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 7.83% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.