Сравнение IWDL с SPUU
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 14.71%/yr vs 18.25%/yr for SPUU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
IWDL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам IWDL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 31.68% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 52.18% |
Correlation
The correlation between IWDL and SPUU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between IWDL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
IWDL
SPUU
Сравнение IWDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.19 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 9.22 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -59.35% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -18.19% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -35.18% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -46.59% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.69% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -9.48% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.31% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.40%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.51% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 19.81% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 25.05% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 33.67% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 35.79% | -5.80% |
Сравнение комиссий IWDL и SPUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and SPUU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (9.51%) compared to IWDL (7.40%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs SPUU's -59.35%.
On 5-year performance, SPUU leads with 18.25% vs 14.71% for IWDL. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.25% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.60% for SPUU.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор