Сравнение IWD с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWD и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IVW.
Корреляция
Корреляция между IWD и IVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IVW
Основные характеристики
IWD:
0.69
IVW:
0.62
IWD:
1.05
IVW:
0.92
IWD:
1.12
IVW:
1.12
IWD:
1.01
IVW:
0.90
IWD:
2.67
IVW:
2.55
IWD:
3.04%
IVW:
4.73%
IWD:
11.78%
IVW:
19.52%
IWD:
-60.10%
IVW:
-57.33%
IWD:
-4.44%
IVW:
-11.50%
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.03% соответственно.
IWD
2.60%
-1.31%
0.99%
8.81%
17.11%
8.69%
IVW
-7.01%
-4.24%
-0.05%
12.79%
19.84%
14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IVW
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWD и IVW
IWD
IVW
Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IVW
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IVW в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.85% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IVW
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IVW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.28%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.