Сравнение IWD с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWD и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.78% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IVW
И IWD, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. IVW — Ранг доходности на риск
IWD
IVW
Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.75 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWD и IVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IVW
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IVW
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -57.33% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.75% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -32.72% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -32.72% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -9.07% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -17.72% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.55% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IVW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.27% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 12.67% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.28% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.12% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.54% | -3.26% |