PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDIVW
Дох-ть с нач. г.3.14%9.82%
Дох-ть за 1 год11.74%28.82%
Дох-ть за 3 года4.80%6.48%
Дох-ть за 5 лет8.50%14.58%
Дох-ть за 10 лет8.26%14.19%
Коэф-т Шарпа1.082.14
Дневная вол-ть11.35%13.50%
Макс. просадка-60.10%-57.35%
Current Drawdown-5.25%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWD и IVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IVW

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
19.12%
IWD
IVW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий IWD и IVW

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
IVW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.83

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и IVW

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и IVW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
2.14
IWD
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IVW

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IVW в 0.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.81%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IVW

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-3.23%
IWD
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IVW

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.52%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
4.08%
IWD
IVW