PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 18.02%/yr for IVW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.02% соответственно.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between IWD and IVW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IWD and IVW has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWD и IVW

Секторы
IWD
IVW

Финансовые услуги

18.5%
8.9%

Технологии

17.9%
49.3%

Промышленность

12.7%
6.2%

Здравоохранение

10.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
18.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.0%

Энергетика

6.5%
0.1%

Коммунальные услуги

4.1%
0.4%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
IVW
8.9%

Технологии

IWD
17.9%
IVW
49.3%

Промышленность

IWD
12.7%
IVW
6.2%

Здравоохранение

IWD
10.5%
IVW
5.8%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
IVW
9.4%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IVW
1.0%

Энергетика

IWD
6.5%
IVW
0.1%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
IVW
0.4%

Недвижимость

IWD
3.9%
IVW
0.6%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

IWD vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.12

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.86

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.44

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

10.09

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWD и IVW

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-57.33%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-13.75%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-22.15%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-32.72%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-32.72%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-17.61%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.32%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IVW

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 2.82%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.29%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.37%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.86%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.15%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.61%

-3.32%

Сравнение комиссий IWD и IVW

И IWD, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IVW

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IVW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (4.29%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, IVW leads with 18.02% vs 11.23% for IWD. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 18.02% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD and IVW have the same expense ratio: 0.18% per year.

IWD has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.35% for IVW.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IVW tracks S&P 500 Growth Index.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор