PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и IVW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.78% соответственно.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий IWD и IVW

И IWD, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWD vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.74

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.75

-0.30

IWD vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между IWD и IVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IVW

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IVW

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-57.33%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.75%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-32.72%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-32.72%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-9.07%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-17.72%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.55%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IVW

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.27%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.67%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

22.28%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

21.12%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.54%

-3.26%