Сравнение IWD с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWD и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IVW.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IVW
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.83% соответственно.
IWD
18.83%
0.02%
9.20%
27.73%
10.13%
8.83%
IVW
32.06%
1.36%
14.83%
38.12%
17.16%
14.83%
Основные характеристики
| IWD | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.82 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.36 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 17.01% |
| Макс. просадка | -60.10% | -57.35% |
| Текущая просадка | -1.40% | -2.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IVW
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWD и IVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IVW
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IVW
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IVW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.73%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.