Сравнение IWD с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWD и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IVW.
Корреляция
Корреляция между IWD и IVW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IVW
Основные характеристики
IWD:
0.44
IVW:
0.66
IWD:
0.72
IVW:
1.06
IWD:
1.10
IVW:
1.15
IWD:
0.45
IVW:
0.74
IWD:
1.76
IVW:
2.63
IWD:
4.05%
IVW:
6.24%
IWD:
16.25%
IVW:
24.80%
IWD:
-60.10%
IVW:
-57.33%
IWD:
-8.64%
IVW:
-12.91%
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.56% соответственно.
IWD
-1.92%
-4.51%
-4.21%
6.12%
13.39%
8.05%
IVW
-8.48%
-4.93%
-4.16%
14.55%
16.05%
13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IVW
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWD и IVW
IWD
IVW
Сравнение IWD c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IVW
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IVW в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.94% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IVW
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IVW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.