Сравнение IWD с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWD и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или VONE.
Корреляция
Корреляция между IWD и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и VONE
Основные характеристики
IWD:
1.56
VONE:
2.01
IWD:
2.22
VONE:
2.68
IWD:
1.28
VONE:
1.37
IWD:
2.22
VONE:
3.03
IWD:
6.84
VONE:
12.54
IWD:
2.53%
VONE:
2.07%
IWD:
11.14%
VONE:
12.90%
IWD:
-60.10%
VONE:
-34.67%
IWD:
-4.93%
VONE:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.78% против 13.18% соответственно.
IWD
2.07%
-0.60%
4.47%
18.20%
8.69%
8.78%
VONE
1.28%
-1.99%
7.75%
26.47%
13.88%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и VONE
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWD и VONE
IWD
VONE
Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и VONE
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VONE в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.84% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.18% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и VONE
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и VONE
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.