PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и VONE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.17%
514.56%
IWD
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.36

VONE:

0.52

Коэф-т Сортино

IWD:

0.62

VONE:

0.85

Коэф-т Омега

IWD:

1.09

VONE:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.37

VONE:

0.52

Коэф-т Мартина

IWD:

1.43

VONE:

2.13

Индекс Язвы

IWD:

4.09%

VONE:

4.70%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

VONE:

19.28%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

IWD:

-8.84%

VONE:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.88% соответственно.


IWD

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-3.77%

1 год

6.24%

5 лет

12.64%

10 лет

8.09%

VONE

С начала года

-5.96%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-4.18%

1 год

9.62%

5 лет

15.63%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и VONE

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.36
VONE: 0.52
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.62
VONE: 0.85
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWD: 1.09
VONE: 1.12
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.37
VONE: 0.52
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.43
VONE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.52
IWD
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONE

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VONE в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.31%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONE

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-10.24%
IWD
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONE

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
13.94%
IWD
VONE