Сравнение IWD с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWD и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.89% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и VONE
IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. VONE — Ранг доходности на риск
IWD
VONE
Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.16 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IWD и VONE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и VONE
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и VONE
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -34.66% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.11% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -25.12% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -34.66% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.50% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.94% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.57% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и VONE
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.39% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.61% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.21% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.09% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.23% | -0.95% |