PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWD с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и VONE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWD с VONE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

IWD и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или VONE.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.50

VONE:

0.60

Коэф-т Сортино

IWD:

0.64

VONE:

0.88

Коэф-т Омега

IWD:

1.09

VONE:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.40

VONE:

0.55

Коэф-т Мартина

IWD:

1.41

VONE:

2.07

Индекс Язвы

IWD:

4.42%

VONE:

5.07%

Дневная вол-ть

IWD:

16.55%

VONE:

19.58%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

IWD:

-5.89%

VONE:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.28% соответственно.

IWD

С начала года

1.05%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-4.90%

1 год

7.51%

3 года

8.61%

5 лет

13.50%

10 лет

8.31%

VONE

С начала года

-0.94%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-2.57%

1 год

11.00%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий IWD и VONE

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONE

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VONE в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.88%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.25%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONE

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONE

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...