PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с VONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 15.24%/yr for VONE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.24% соответственно.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between IWD and VONE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between IWD and VONE shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWD и VONE

Секторы
IWD
VONE

Финансовые услуги

18.5%
11.9%

Технологии

17.9%
33.9%

Промышленность

12.7%
9.2%

Здравоохранение

10.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Энергетика

6.5%
3.7%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
VONE
11.9%

Технологии

IWD
17.9%
VONE
33.9%

Промышленность

IWD
12.7%
VONE
9.2%

Здравоохранение

IWD
10.5%
VONE
8.7%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
VONE
10.9%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
VONE
10.3%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
VONE
4.8%

Энергетика

IWD
6.5%
VONE
3.7%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
VONE
2.3%

Недвижимость

IWD
3.9%
VONE
2.2%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
VONE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

IWD vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.32

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.19

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.14

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

14.49

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONE

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-34.66%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.85%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-19.06%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.12%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-34.66%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.91%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONE

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 2.82% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.00%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.97%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.08%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.25%

-0.96%

Сравнение комиссий IWD и VONE

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONE

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

IWD and VONE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (2.82%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs VONE's -34.66%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.24% vs 11.23% for IWD. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.24% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

IWD has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.99% for VONE.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.08% for VONE.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор