PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDVONE
Дох-ть с нач. г.3.14%5.81%
Дох-ть за 1 год11.74%23.46%
Дох-ть за 3 года4.80%6.97%
Дох-ть за 5 лет8.50%13.23%
Дох-ть за 10 лет8.26%12.18%
Коэф-т Шарпа1.082.00
Дневная вол-ть11.35%11.97%
Макс. просадка-60.10%-34.67%
Current Drawdown-5.25%-3.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWD и VONE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONE

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
17.92%
IWD
VONE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий IWD и VONE

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
VONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.24

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и VONE

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и VONE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
2.00
IWD
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONE

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VONE в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.34%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONE

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-3.97%
IWD
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONE

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 3.52% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.41%
IWD
VONE