Хотите сбалансировать вложение в IR? У ETF ниже самая низкая корреляция с IR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IR.
Лучшие диверсификаторы для IR
0 ETF имеют низкую корреляцию с IR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.36, против 0.55 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 59 | Nasdaq-100 | IR vs QQQ | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | IR vs SMH | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.60 | 0.66 | 60 | S&P 500 | IR vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) (Technology), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 66 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 69 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 70 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 52 | Consumer Cyclical | |
| Broadcom Inc. | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 71 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IR
Добавьте IR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IR