Сравнение IR с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или VHT.
Основные характеристики
| IR | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 2.93% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 6.21% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 11.00% |
| Макс. просадка | -49.12% | -39.12% |
| Current Drawdown | -2.90% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между IR и VHT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и VHT
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 2.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и VHT
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VHT в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.35% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IR и VHT
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и VHT
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.