PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IR и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.26%
461.04%
IR
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.46

SMH:

-0.15

Коэф-т Сортино

IR:

-0.45

SMH:

0.04

Коэф-т Омега

IR:

0.94

SMH:

1.00

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.52

SMH:

-0.23

Коэф-т Мартина

IR:

-1.21

SMH:

-0.45

Индекс Язвы

IR:

10.48%

SMH:

12.51%

Дневная вол-ть

IR:

27.81%

SMH:

36.79%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IR:

-22.43%

SMH:

-23.55%

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -11.60%.


IR

С начала года

-9.66%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-18.22%

1 год

-11.65%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-11.60%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-4.43%

5 лет

31.79%

10 лет

24.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.46
SMH: -0.15
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.45
SMH: 0.04
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.94
SMH: 1.00
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.52
SMH: -0.23
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.21
SMH: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.15
IR
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и SMH

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMH в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IR и SMH

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.43%
-23.55%
IR
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности IR и SMH

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 7.10%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.10%
10.39%
IR
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab