Сравнение IR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или SMH.
Основные характеристики
| IR | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 18.97% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 75.01% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 20.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 32.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 28.27% |
| Макс. просадка | -49.12% | -95.73% |
| Current Drawdown | -2.90% | -11.16% |
Корреляция
Корреляция между IR и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и SMH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IR показывает доходность 19.63%, а SMH немного ниже – 18.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и SMH
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SMH в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IR и SMH
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и SMH
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 5.55%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.