PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IR с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IR
Ingersoll-Rand Plc		1.01%-12.34%17.06%48.21%-15.41%35.85%24.21%92.80%-39.73%60.81%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

IR

1 день
-0.15%
1 месяц
-14.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-0.66%
3 года*
11.31%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingersoll-Rand Plc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IR:
IR с GWWIR с JBLIR с CARRIR с SPYIR с UNHIR с GRPNIR с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг доходности на риск IR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.32

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.92

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

5.39

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

19.22

-19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.32

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между IR и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и SMH

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%0.00%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IR и SMH

Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-84.96%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-15.95%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-45.30%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-8.02%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-41.35%

+28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

4.47%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IR и SMH

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 10.01%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

11.74%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

24.02%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

36.88%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

34.68%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

32.29%

+1.98%