PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IR с SMH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или SMH.

Корреляция

Корреляция между IR и SMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.25

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

IR:

-0.14

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

IR:

0.98

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.22

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

IR:

-0.56

SMH:

0.59

Индекс Язвы

IR:

14.48%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IR:

-20.22%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.75%.

IR

С начала года

-7.09%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-8.00%

5 лет

26.66%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

26.79%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.59%

5 лет

31.28%

10 лет

25.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и SMH

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMH в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IR и SMH

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IR и SMH

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.07%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...