Сравнение IMOM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
IMOM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или AVES.
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVES составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVES
Основные характеристики
IMOM:
0.41
AVES:
0.52
IMOM:
0.66
AVES:
0.80
IMOM:
1.08
AVES:
1.10
IMOM:
0.25
AVES:
0.78
IMOM:
1.58
AVES:
2.01
IMOM:
4.35%
AVES:
3.90%
IMOM:
16.57%
AVES:
15.19%
IMOM:
-45.74%
AVES:
-27.40%
IMOM:
-18.57%
AVES:
-8.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 6.25%, а AVES немного ниже – 6.15%.
IMOM
6.25%
1.04%
1.92%
6.68%
2.68%
N/A
AVES
6.15%
-0.83%
-0.40%
7.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVES
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVES
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AVES в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.48% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.03% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVES
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVES
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.