Сравнение IMOM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
IMOM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | 0.26% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVES
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
IMOM vs. AVES — Ранг доходности на риск
IMOM
AVES
Сравнение IMOM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.72 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.28 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.48 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 9.44 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.72 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVES составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVES
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVES
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -27.40% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -12.90% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -10.06% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -7.91% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.39% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVES
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.78% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 12.88% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 18.08% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 16.73% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.73% | +3.37% |