Сравнение IMOM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
IMOM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или AVES.
Основные характеристики
| IMOM | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 12.63% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 1.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 16.79% | 15.63% |
| Макс. просадка | -45.74% | -27.40% |
| Текущая просадка | -18.80% | -8.87% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVES составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVES
С начала года, IMOM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 6.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVES
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVES
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AVES в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.73% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVES
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVES
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 4.12%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.