Сравнение IMOM с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
IMOM и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или AVDE.
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVDE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVDE
Основные характеристики
IMOM:
0.32
AVDE:
0.90
IMOM:
0.53
AVDE:
1.30
IMOM:
1.07
AVDE:
1.16
IMOM:
0.19
AVDE:
1.27
IMOM:
1.15
AVDE:
3.05
IMOM:
4.53%
AVDE:
3.81%
IMOM:
16.62%
AVDE:
12.88%
IMOM:
-45.74%
AVDE:
-36.99%
IMOM:
-12.34%
AVDE:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 7.79%.
IMOM
8.70%
3.85%
5.90%
5.59%
6.42%
N/A
AVDE
7.79%
3.65%
1.35%
11.85%
9.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVDE
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и AVDE
IMOM
AVDE
Сравнение IMOM c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVDE
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AVDE в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.16% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.06% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVDE
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVDE
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.