Сравнение IMOM с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
IMOM и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или AVDE.
Основные характеристики
| IMOM | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 5.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 13.65% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 7.14 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 16.79% | 13.19% |
| Макс. просадка | -45.74% | -36.99% |
| Текущая просадка | -18.80% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVDE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 5.95%, а AVDE немного ниже – 5.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVDE
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVDE
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AVDE в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.10% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVDE
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVDE
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.12% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.