PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IMOM is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.31%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%5.93%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between IMOM and AVDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between IMOM and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и AVDE

Секторы
IMOM
AVDE

Промышленность

33.2%
20.3%

Сырьевые материалы

19.4%
11.2%

Технологии

15.8%
7.1%

Коммунальные услуги

12.4%
4.4%

Недвижимость

4.2%
1.7%

Финансовые услуги

4.1%
23.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.8%

Здравоохранение

3.3%
5.8%

Энергетика

1.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Промышленность

IMOM
33.2%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
AVDE
11.2%

Технологии

IMOM
15.8%
AVDE
7.1%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
AVDE
4.4%

Недвижимость

IMOM
4.2%
AVDE
1.7%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
AVDE
23.8%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
AVDE
3.8%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
AVDE
5.8%

Энергетика

IMOM
1.9%
AVDE
8.0%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

AVDE
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IMOM vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.73

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.46

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

9.71

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IMOM и AVDE

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-36.99%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.48%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-13.46%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-28.73%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.76%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-6.17%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и AVDE

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.61%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

12.12%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

14.46%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.29%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.90%

+1.30%

Сравнение комиссий IMOM и AVDE

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и AVDE

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and AVDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 8.31% for IMOM. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.15% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.23% for AVDE.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор