Хотите диверсифицировать портфель помимо IDV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IDV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IDV
353 ETF имеют низкую корреляцию с IDV (менее 0.3), из них 23 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.34 | -0.33 | -0.27 | 56 | Leveraged Currency | IDV vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 58 | Derivative Income | IDV vs WNTR | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.19 | — | — | 99 | CLO | IDV vs ACLO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.12 | 0.00 | 0.17 | 54 | Oil & Gas | IDV vs DBE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | IDV vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IDV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | 0.02 | 0.19 | 0.31 | 87 | Financial Services | |
| Delek Group Ltd | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.03 | 0.20 | 0.28 | 63 | Consumer Defensive | |
| Energy Transfer LP | 0.03 | 0.20 | 0.34 | 82 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDV
Добавьте IDV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDV