Хотите диверсифицировать портфель помимо IDV? У ETF ниже самая низкая корреляция с IDV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IDV.
Лучшие диверсификаторы для IDV
295 ETF имеют низкую корреляцию с IDV (менее 0.3), из них 24 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.33 | -0.26 | 63 | Leveraged Currency | IDV vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.17 | — | — | 99 | CLO | IDV vs ACLO | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.15 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | IDV vs CSHP | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.15 | 0.01 | 0.15 | 55 | Oil & Gas | IDV vs UGA | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.13 | -0.03 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | IDV vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IDV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IDV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Delek Group Ltd (DELKY) (Energy), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek Group Ltd | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 71 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.04 | 0.22 | 0.35 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | 0.04 | 0.15 | 0.30 | 65 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 69 | Technology | |
| Altria Group, Inc. | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 72 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDV
Добавьте IDV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDV