PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDGT с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с BXSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, IDGT returned 19.26%/yr vs 6.64%/yr for BXSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 33.33%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -1.99%.

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%

BXSL

1 день
2.76%
1 месяц
4.92%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-1.99%
1 год
-15.69%
3 года*
6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-17.90%19.36%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-1.99%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%

Correlation

The correlation between IDGT and BXSL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

IDGT vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDGTBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.76

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-1.05

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.67

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

-0.94

+10.17

IDGT vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BXSL

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-36.80%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-23.47%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-24.21%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-16.80%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-14.26%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

16.71%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BXSL

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.74%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

16.32%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

20.71%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

23.77%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

23.77%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BXSL

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BXSL в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.73%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and BXSL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.13%) compared to BXSL (5.74%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs BXSL's -36.80%.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор