PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
8.08%
IDGT
BXSL

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью 23.91%.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

BXSL

С начала года

23.91%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

8.09%

1 год

22.93%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTBXSL
Коэф-т Шарпа2.171.82
Коэф-т Сортино2.962.48
Коэф-т Омега1.381.32
Коэф-т Кальмара1.272.43
Коэф-т Мартина7.537.64
Индекс Язвы5.18%3.23%
Дневная вол-ть17.97%13.56%
Макс. просадка-77.95%-36.85%
Текущая просадка-3.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IDGT и BXSL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.171.82
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.962.48
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.32
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.272.43
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.537.64
IDGT
BXSL

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXSL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.82
IDGT
BXSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BXSL

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BXSL в 9.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.69%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BXSL

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
0
IDGT
BXSL

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BXSL

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
4.21%
IDGT
BXSL