Сравнение IDGT с BXSL
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, IDGT returned 26.10%/yr vs 7.82%/yr for BXSL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.59%.
IDGT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 51.00%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.39%
BXSL
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDGT и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 54.64% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 18.90% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.59% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 24.96% |
Correlation
The correlation between IDGT and BXSL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. BXSL — Ранг доходности на риск
IDGT
BXSL
Сравнение IDGT c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDGT | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | -0.66 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | -0.99 | +23.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDGT | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.77 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и BXSL
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -36.80% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -23.47% | +15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -24.21% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -20.70% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -14.13% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 15.42% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и BXSL
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.56% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 16.40% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 20.04% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.74% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 23.74% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и BXSL
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BXSL в 12.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.94% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and BXSL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDGT has higher volatility (7.78%) compared to BXSL (5.56%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs BXSL's -36.80%.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор