PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTBXSL
Дох-ть с нач. г.24.12%21.49%
Дох-ть за 1 год40.72%23.82%
Дох-ть за 3 года1.05%10.18%
Коэф-т Шарпа2.301.81
Коэф-т Сортино3.102.48
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара1.282.43
Коэф-т Мартина8.247.67
Индекс Язвы5.13%3.22%
Дневная вол-ть18.41%13.64%
Макс. просадка-77.95%-36.85%
Текущая просадка-5.28%-1.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IDGT и BXSL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BXSL

С начала года, IDGT показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью 21.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.90%
5.16%
IDGT
BXSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.24
BXSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и BXSL

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXSL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.81
IDGT
BXSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BXSL

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BXSL в 9.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.36%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.89%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BXSL

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.28%
-1.30%
IDGT
BXSL

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BXSL

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеют волатильность 4.36% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.46%
IDGT
BXSL