PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IBHESJNK
Дох-ть с нач. г.6.63%8.32%
Дох-ть за 1 год8.68%12.87%
Дох-ть за 3 года4.21%4.59%
Дох-ть за 5 лет4.63%5.24%
Коэф-т Шарпа3.343.45
Коэф-т Сортино5.455.48
Коэф-т Омега1.761.71
Коэф-т Кальмара12.557.71
Коэф-т Мартина48.4530.98
Индекс Язвы0.19%0.42%
Дневная вол-ть2.78%3.74%
Макс. просадка-26.92%-19.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IBHE и SJNK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и SJNK

С начала года, IBHE показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
6.33%
IBHE
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и SJNK

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 48.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.45
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 30.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.98

Сравнение коэффициента Шарпа IBHE и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
3.45
IBHE
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и SJNK

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности SJNK в 7.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.28%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и SJNK

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IBHE
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и SJNK

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36%
0.76%
IBHE
SJNK