PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
6.00%
IBHE
SJNK

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.15%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SJNK

С начала года

8.15%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

6.00%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

5.33%

10 лет (среднегодовая)

4.40%

Основные характеристики


IBHESJNK
Коэф-т Шарпа3.573.27
Коэф-т Сортино5.945.14
Коэф-т Омега1.791.67
Коэф-т Кальмара13.577.14
Коэф-т Мартина49.3328.31
Индекс Язвы0.18%0.42%
Дневная вол-ть2.46%3.65%
Макс. просадка-26.92%-19.74%
Текущая просадка-0.09%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и SJNK

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IBHE и SJNK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.573.27
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.945.14
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.791.67
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.577.14
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.3328.31
IBHE
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
3.27
IBHE
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и SJNK

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности SJNK в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.29%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и SJNK

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-0.35%
IBHE
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и SJNK

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.85%
IBHE
SJNK