Сравнение IAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или VTI.
Доходность
Сравнение доходности IAT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.59% соответственно.
IAT
33.87%
8.85%
28.07%
55.43%
5.38%
7.53%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| IAT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.39 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 4.31% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 12.51% |
| Макс. просадка | -77.23% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.33% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и VTI
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IAT и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и VTI
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.87% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и VTI
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и VTI
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.