Сравнение IAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или VTI.
Основные характеристики
| IAT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.09% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 35.11% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 30.19% | 12.05% |
| Макс. просадка | -77.23% | -55.45% |
| Current Drawdown | -35.32% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между IAT и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAT и VTI
С начала года, IAT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и VTI
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и VTI
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.84% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и VTI
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и VTI
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.