Сравнение IAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.69% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и VTI
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IAT vs. VTI — Ранг доходности на риск
IAT
VTI
Сравнение IAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.30 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IAT и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и VTI
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и VTI
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.45% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.30% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -25.36% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -35.00% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -5.54% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -8.08% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.60% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и VTI
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 9.75% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 19.02% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.41% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.29% | +12.50% |