Сравнение IAT с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
IAT и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KBWR.
Основные характеристики
| IAT | KBWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.09% | -9.89% |
| Дох-ть за 1 год | 35.11% | 22.81% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | -5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 30.19% | 32.18% |
| Макс. просадка | -77.23% | -52.86% |
| Current Drawdown | -35.32% | -25.36% |
Корреляция
Корреляция между IAT и KBWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KBWR
С начала года, IAT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBWR по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KBWR
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KBWR
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности KBWR в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.84% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 3.26% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KBWR
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KBWR
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.71%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.