Сравнение IAT с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
IAT и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KBWR.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KBWR
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 20.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAT имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции KBWR немного впереди с 7.80%.
IAT
32.92%
10.92%
30.06%
57.39%
5.14%
7.50%
KBWR
20.76%
12.30%
30.59%
43.84%
7.65%
7.80%
Основные характеристики
| IAT | KBWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 12.67 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 30.87% |
| Макс. просадка | -77.23% | -52.86% |
| Текущая просадка | -13.95% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KBWR
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWR в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IAT и KBWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KBWR
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KBWR в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.90% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.49% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KBWR
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KBWR
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 12.21%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.