Сравнение IAI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IAI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции SCHG немного впереди с 16.49%.
IAI
39.22%
8.12%
25.38%
57.13%
19.51%
15.98%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| IAI | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.94 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 27.47 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 17.02% |
| Макс. просадка | -75.33% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.52% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SCHG
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IAI и SCHG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SCHG
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SCHG
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SCHG
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.