PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.90%
802.11%
IAI
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

0.98

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

IAI:

1.47

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

IAI:

1.21

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.04

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

IAI:

4.01

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

IAI:

5.99%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

IAI:

-12.89%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции SCHG немного впереди с 14.72%.


IAI

С начала года

-3.70%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

2.28%

1 год

24.00%

5 лет

22.23%

10 лет

14.46%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и SCHG

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 0.98
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.47
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAI: 1.21
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.04
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.01
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.56
IAI
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SCHG

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SCHG

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.89%
-14.31%
IAI
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SCHG

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.02% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
16.65%
IAI
SCHG