PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
603.58%
557.08%
IAI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.00

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IAI:

1.49

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IAI:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IAI:

4.02

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IAI:

6.04%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IAI:

-12.53%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.24% соответственно.


IAI

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.84%

1 год

24.39%

5 лет

21.30%

10 лет

14.53%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и VOO

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 1.00
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.49
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAI: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.02
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.54
IAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и VOO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IAI и VOO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-9.90%
IAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и VOO

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
13.96%
IAI
VOO