PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.38%
11.84%
IAI
VOO

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.15% соответственно.


IAI

С начала года

39.22%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

25.38%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

15.98%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


IAIVOO
Коэф-т Шарпа3.542.69
Коэф-т Сортино4.943.59
Коэф-т Омега1.651.50
Коэф-т Кальмара4.373.89
Коэф-т Мартина27.4717.64
Индекс Язвы2.13%1.86%
Дневная вол-ть16.48%12.20%
Макс. просадка-75.33%-33.99%
Текущая просадка-0.52%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и VOO

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IAI и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.542.69
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.943.59
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.50
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.373.89
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 27.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.4717.64
IAI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54
2.69
IAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и VOO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.01%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IAI и VOO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-1.40%
IAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и VOO

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
4.10%
IAI
VOO