Сравнение IAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или VOO.
Основные характеристики
| IAI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 60.45% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.43% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.07 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 28.33 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 12.34% |
| Макс. просадка | -75.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAI и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAI и VOO
С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и VOO
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и VOO
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.04% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и VOO
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и VOO
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.