PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBBSJNK
Дох-ть с нач. г.6.80%8.32%
Дох-ть за 1 год12.01%12.87%
Дох-ть за 3 года1.95%4.59%
Коэф-т Шарпа2.713.45
Коэф-т Сортино4.145.48
Коэф-т Омега1.531.71
Коэф-т Кальмара1.937.71
Коэф-т Мартина21.9130.98
Индекс Язвы0.56%0.42%
Дневная вол-ть4.51%3.74%
Макс. просадка-15.27%-19.74%
Текущая просадка-0.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и SJNK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и SJNK

С начала года, HYBB показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
6.33%
HYBB
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и SJNK

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 21.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.91
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 30.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.98

Сравнение коэффициента Шарпа HYBB и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.45
HYBB
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и SJNK

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SJNK в 7.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.28%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и SJNK

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
0
HYBB
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и SJNK

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
0.76%
HYBB
SJNK