Сравнение HYBB с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
HYBB и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.18% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.18%.
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и SJNK
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
HYBB vs. SJNK — Ранг доходности на риск
HYBB
SJNK
Сравнение HYBB c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 10.12 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и SJNK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и SJNK
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SJNK в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и SJNK
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -19.74% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.70% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -10.18% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.41% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.65% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и SJNK
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.81% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.46% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.22% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.80% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.49% | +0.26% |