PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
2.48%
HYBB
USFR

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.83%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USFR

С начала года

4.83%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


HYBBUSFR
Коэф-т Шарпа2.5615.25
Коэф-т Сортино3.8755.87
Коэф-т Омега1.4913.90
Коэф-т Кальмара2.2889.99
Коэф-т Мартина19.79766.69
Индекс Язвы0.57%0.01%
Дневная вол-ть4.37%0.35%
Макс. просадка-15.27%-1.36%
Текущая просадка-0.50%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и USFR

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между HYBB и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.5615.25
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.8755.87
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.4913.90
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.2889.99
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.79766.69
HYBB
USFR

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
15.25
HYBB
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и USFR

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и USFR

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
0
HYBB
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и USFR

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
0.09%
HYBB
USFR