Сравнение HYBB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
HYBB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.97% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и USFR
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. USFR — Ранг доходности на риск
HYBB
USFR
Сравнение HYBB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 14.40 | -13.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 42.98 | -41.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 10.69 | -9.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 104.25 | -102.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 665.20 | -655.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 14.40 | -13.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 8.64 | -8.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и USFR
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и USFR
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -1.36% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.04% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -0.18% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.16% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.01% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и USFR
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.08% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.20% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 0.29% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 0.41% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 0.81% | +5.94% |