Сравнение HYBB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
HYBB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или USFR.
Основные характеристики
| HYBB | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.80% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.01% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 21.91 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 4.51% | 0.36% |
| Макс. просадка | -15.27% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYBB и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и USFR
С начала года, HYBB показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и USFR
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и USFR
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и USFR
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и USFR
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.