Хотите сбалансировать вложение в HWM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HWM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HWM
108 ETF имеют низкую корреляцию с HWM (менее 0.3), из них 23 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.16 | 0.08 | 0.27 | 61 | Energy Equities | HWM vs XLE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.04 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | HWM vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.15 | -0.04 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HWM vs USFR | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.14 | -0.08 | -0.08 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HWM vs TFLO | |
| Vanguard Energy ETF | -0.14 | 0.10 | 0.28 | 61 | Energy Equities | HWM vs VDE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HWM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Phillips 66 (PSX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | -0.23 | 0.05 | 0.22 | 92 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.19 | -0.00 | 0.17 | 61 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.18 | 0.03 | 0.21 | 68 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.18 | 98 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | -0.00 | 0.19 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HWM
Добавьте HWM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HWM