Сравнение HOVLX с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.68% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и FHLC
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
HOVLX vs. FHLC — Ранг доходности на риск
HOVLX
FHLC
Сравнение HOVLX c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.52 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.19 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и FHLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и FHLC
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FHLC в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и FHLC
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -28.76% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.38% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -17.73% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -28.76% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.27% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.16% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.49% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и FHLC
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 10.06% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.61% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.85% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.82% | +1.08% |