PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
-1.99%
HOVLX
FHLC

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.15% соответственно.


HOVLX

С начала года

17.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.10%

1 год

25.43%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

FHLC

С начала года

4.73%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-1.82%

1 год

12.32%

5 лет (среднегодовая)

8.76%

10 лет (среднегодовая)

9.15%

Основные характеристики


HOVLXFHLC
Коэф-т Шарпа2.411.16
Коэф-т Сортино3.411.65
Коэф-т Омега1.441.21
Коэф-т Кальмара3.721.30
Коэф-т Мартина13.344.94
Индекс Язвы1.95%2.65%
Дневная вол-ть10.77%11.27%
Макс. просадка-57.48%-28.76%
Текущая просадка-1.50%-9.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FHLC

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HOVLX и FHLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.411.16
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.411.65
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.21
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.721.30
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.344.94
HOVLX
FHLC

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.16
HOVLX
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FHLC

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FHLC в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.23%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.42%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FHLC

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-9.37%
HOVLX
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FHLC

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.67%
HOVLX
FHLC