PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и FHLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.41%
205.30%
HOVLX
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.35

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.36

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.30

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.93

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

HOVLX:

6.81%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.59%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.95% соответственно.


HOVLX

С начала года

-3.39%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-6.63%

5 лет

3.98%

10 лет

0.91%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FHLC

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.35
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.36
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.30
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.93
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.08
HOVLX
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FHLC

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
10.05%9.71%6.53%10.54%8.65%16.55%14.47%11.01%5.34%10.00%7.22%1.70%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FHLC

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-11.72%
HOVLX
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FHLC

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
9.43%
HOVLX
FHLC