PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOVLXFHLC
Дох-ть с нач. г.19.29%11.73%
Дох-ть за 1 год32.57%23.79%
Дох-ть за 3 года8.48%3.83%
Дох-ть за 5 лет12.26%10.84%
Дох-ть за 10 лет10.89%9.93%
Коэф-т Шарпа2.911.90
Коэф-т Сортино4.102.63
Коэф-т Омега1.541.35
Коэф-т Кальмара4.551.63
Коэф-т Мартина16.428.97
Индекс Язвы1.94%2.35%
Дневная вол-ть10.92%11.08%
Макс. просадка-57.48%-28.76%
Текущая просадка0.00%-3.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HOVLX и FHLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FHLC

С начала года, HOVLX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
6.52%
HOVLX
FHLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FHLC

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.42
FHLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.97

Сравнение коэффициента Шарпа HOVLX и FHLC

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
1.90
HOVLX
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FHLC

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FHLC в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.22%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.33%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FHLC

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.31%
HOVLX
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FHLC

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.03%
HOVLX
FHLC