PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVLX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOVLX с FHLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both funds - HOVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Homestead, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, HOVLX returned 12.21%/yr vs 9.40%/yr for FHLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOVLX charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.40% соответственно.

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%

FHLC

1 день
2.97%
1 месяц
4.17%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.68%
1 год
17.55%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOVLX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.05%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between HOVLX and FHLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between HOVLX and FHLC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

HOVLX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVLX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVLXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.21

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.88

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.70

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

4.27

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVLX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVLXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.21

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FHLC

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOVLXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-28.76%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.38%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.87%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-17.73%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-28.76%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.20%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.19%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.12%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FHLC

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOVLXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.52%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

14.62%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.02%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.84%

+1.06%

Сравнение комиссий HOVLX и FHLC

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FHLC

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

HOVLX and FHLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.95%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs FHLC's -28.76%.

HOVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOVLX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор