PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.37%
468.20%
HOVLX
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.31

IWD:

0.44

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.29

IWD:

0.72

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.96

IWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.27

IWD:

0.45

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.82

IWD:

1.76

Индекс Язвы

HOVLX:

6.75%

IWD:

4.05%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

IWD:

16.25%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.64%

IWD:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 0.93% против 8.05% соответственно.


HOVLX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-6.44%

5 лет

4.44%

10 лет

0.93%

IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и IWD

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.31
IWD: 0.44
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.29
IWD: 0.72
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.96
IWD: 1.10
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.27
IWD: 0.45
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.82
IWD: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.44
HOVLX
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и IWD

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IWD в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.33%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и IWD

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.64%
-8.64%
HOVLX
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и IWD

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.61%
11.90%
HOVLX
IWD