Сравнение HOVLX с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и IWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.39% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и IWD
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Доходность на риск
HOVLX vs. IWD — Ранг доходности на риск
HOVLX
IWD
Сравнение HOVLX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.45 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и IWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и IWD
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности IWD в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и IWD
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и IWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -60.10% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.80% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.04% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -38.51% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.33% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.71% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.52% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и IWD
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.26% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.28% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.74% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.80% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.28% | +0.62% |