Сравнение HOVLX с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или IWD.
Основные характеристики
| HOVLX | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.06% | 19.23% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 18.39 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 11.06% |
| Макс. просадка | -57.48% | -60.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и IWD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и IWD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOVLX показывает доходность 19.06%, а IWD немного выше – 19.23%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и IWD
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и IWD
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWD в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и IWD
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и IWD
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.69% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.