Хотите диверсифицировать портфель помимо HJPSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем HJPSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HJPSX
4 фондов имеют низкую корреляцию с HJPSX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Energy Transition Fund | -0.02 | 0.12 | 0.22 | 71 | Energy Equities | HJPSX vs HNRIX | |
| Hennessy Balanced Fund | 0.13 | 0.32 | 0.36 | 88 | Diversified Portfolio | HJPSX vs HBFBX | |
| Hennessy Total Return Fund | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 64 | Diversified Portfolio | HJPSX vs HDOGX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 96 | Large Cap Value Equities | HJPSX vs HFCVX | |
| Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 66 | Large Cap Value Equities | HJPSX vs HFLGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HJPSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Talos Energy Inc. (TALO) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy Inc. | -0.14 | 0.04 | 0.14 | 84 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | 0.03 | 0.12 | 84 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.07 | 0.07 | 0.12 | 63 | Communication Services | |
| Chubb Limited | -0.07 | 0.08 | 0.15 | 87 | Financial Services | |
| Palomar Holdings, Inc. | -0.02 | 0.12 | 0.18 | 60 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HJPSX
Добавьте HJPSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HJPSX