PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с HNRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) and HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) are both mutual funds - HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HJPSX returned 8.44%/yr vs 21.33%/yr for HNRIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HJPSX charges 1.57%/yr vs 1.92%/yr for HNRIX.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 28.63%.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-6.76%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Correlation

The correlation between HJPSX and HNRIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.30

Over the past year, the correlation between HJPSX and HNRIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX

Доходность на риск

HJPSX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXHNRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.03

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.13

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

13.18

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNRIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и HNRIX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HNRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-74.75%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-8.40%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-19.19%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-28.56%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.74%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-15.27%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.27%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и HNRIX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.64%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.92%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.52%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

26.52%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

34.79%

-17.05%

Сравнение комиссий HJPSX и HNRIX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и HNRIX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности HNRIX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and HNRIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRIX has higher volatility (6.64%) compared to HJPSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs HNRIX's -74.75%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и HNRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор