PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Total Return Fund (HDOGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Total Return Fund (HDOGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4258872054

CUSIP

425887205

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

28 июл. 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HDOGX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Total Return Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Total Return Fund (HDOGX) показал доход в 5.79% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDOGX составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HDOGX

С начала года

5.79%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.00%

3 года

4.31%

5 лет

6.97%

10 лет

5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDOGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.07%3.83%0.41%-3.28%0.81%5.79%
20240.15%-0.68%2.97%-2.62%2.00%-1.57%4.94%1.10%1.02%-2.39%1.93%-3.64%2.89%
20231.22%-2.78%1.78%-0.15%-3.54%3.05%3.43%-0.60%-2.83%-1.34%4.95%5.10%8.07%
20220.79%-1.22%2.48%-1.21%4.25%-6.57%1.04%-3.60%-5.90%9.78%5.35%-2.58%1.39%
2021-0.00%2.47%6.53%-0.15%1.99%-0.55%-0.95%0.81%-2.94%1.96%-3.03%5.54%11.80%
2020-4.27%-7.09%-7.67%8.42%1.82%-2.23%0.96%0.87%-2.60%-2.84%9.52%1.76%-4.79%
20193.09%3.00%1.69%0.43%-3.30%4.13%0.50%-2.07%1.79%0.29%0.57%2.01%12.56%
20181.77%-4.28%-0.53%1.38%-0.00%0.85%2.04%1.40%1.40%-2.09%3.68%-5.15%0.08%
2017-0.36%2.77%-1.06%0.36%-0.22%0.37%2.45%0.28%2.51%0.48%1.91%1.22%11.15%
2016-1.32%0.78%5.21%0.82%0.89%2.35%1.29%-0.42%0.66%-2.19%2.89%1.51%12.97%
2015-2.11%4.30%-2.23%2.12%-0.21%-2.26%0.64%-4.60%-1.25%7.09%-0.21%0.24%0.99%
2014-2.60%2.03%1.94%1.49%0.27%0.93%0.07%1.72%-0.14%-0.20%2.16%-1.91%5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDOGX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDOGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDOGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDOGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDOGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDOGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDOGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.99$0.90$0.19$1.04$0.25$0.64$1.73$0.82$1.43$1.25

Дивидендный доход

3.67%3.79%7.55%6.87%1.35%8.28%1.72%4.91%12.76%5.94%11.08%8.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.49
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.65$0.99
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$0.90
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.19
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.79$1.04
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.25
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.43$0.64
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.55$1.73
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.67$0.82
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.25$1.43
2014$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.08$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Total Return Fund показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 846 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Total Return Fund составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.25%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.84617 июл. 2012 г.1197
-27.96%17 мая 2001 г.3479 окт. 2002 г.29917 дек. 2003 г.646
-25.37%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.296
-21.19%4 мая 1999 г.2197 мар. 2000 г.2528 мар. 2001 г.471
-14.84%31 мая 2022 г.8630 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.386
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...