PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и SPHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HIPS и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.46%
57.50%
HIPS
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.32

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.49

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

HIPS:

1.08

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.30

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.38

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

HIPS:

3.34%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

HIPS:

-8.34%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.48% соответственно.


HIPS

С начала года

-3.89%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-1.53%

1 год

4.94%

5 лет

13.76%

10 лет

3.71%

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.22%

5 лет

6.85%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и SPHY

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.32
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.49
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIPS: 1.08
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.30
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.38
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.59
HIPS
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и SPHY

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.71%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и SPHY

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-0.99%
HIPS
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и SPHY

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
4.19%
HIPS
SPHY