Сравнение HIPS с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HIPS и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или SPHY.
Основные характеристики
| HIPS | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 14.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 25.60 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 4.55% |
| Макс. просадка | -53.14% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и SPHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и SPHY
С начала года, HIPS показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и SPHY
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и SPHY
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SPHY в 7.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.06% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и SPHY
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и SPHY
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.