Хотите сбалансировать вложение в HIG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HIG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HIG
7 ETF имеют низкую корреляцию с HIG (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HIG vs SHV | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.00 | 0.22 | 0.38 | 71 | S&P 500 | HIG vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.38 | 72 | S&P 500 | HIG vs VOO | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.38 | 72 | S&P 500 | HIG vs IVV | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.02 | 0.23 | 0.39 | 71 | Large Cap Blend Equities | HIG vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HIG и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.26 | -0.08 | 0.10 | 70 | Technology | |
| Western Digital Corporation | -0.23 | -0.03 | 0.17 | 99 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.22 | -0.09 | 0.08 | 89 | Technology | |
| Baidu, Inc. | -0.20 | -0.02 | 0.08 | 61 | Communication Services | |
| Seagate Technology plc | -0.19 | 0.01 | 0.18 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HIG
Добавьте HIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HIG