PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.87%
541.57%
HG=F
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.24

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.18

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

HG=F:

0.98

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.25

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.38

VOO:

1.60

Индекс Язвы

HG=F:

15.02%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

HG=F:

23.42%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HG=F:

-10.21%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.52% против 11.99% соответственно.


HG=F

С начала года

16.37%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

4.08%

1 год

11.75%

5 лет

15.90%

10 лет

5.52%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: -0.24
VOO: 0.20
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
HG=F: -0.18
VOO: 0.35
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
HG=F: 0.98
VOO: 1.05
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: -0.25
VOO: 0.24
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: -0.38
VOO: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.20
HG=F
VOO

Просадки

Сравнение просадок HG=F и VOO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-12.03%
HG=F
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и VOO

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
6.63%
HG=F
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab