PortfoliosLab logo
Сравнение HG=F с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.29%
557.08%
HG=F
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.07% соответственно.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.90%

5 лет

15.14%

10 лет

5.61%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
VOO: 0.23
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
VOO: 0.46
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
VOO: 0.23
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
VOO: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.23
HG=F
VOO

Просадки

Сравнение просадок HG=F и VOO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-9.90%
HG=F
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и VOO

Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.73% и 13.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
13.80%
HG=F
VOO