PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HG=F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.19% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HG=F vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.98

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.53

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.13

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между HG=F и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и VOO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-33.99%

-65.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-8.90%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-24.52%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-33.99%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.44%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-3.72%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

2.57%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и VOO

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.27%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

9.46%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

18.11%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

16.81%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

17.98%

+5.55%