PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.08%
9.35%
HG=F
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.30

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.57

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

HG=F:

1.07

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.26

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.51

VOO:

14.77

Индекс Язвы

HG=F:

13.16%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

HG=F:

21.73%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HG=F:

-21.06%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.47% против 13.08% соответственно.


HG=F

С начала года

4.14%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-10.08%

1 год

3.39%

5 лет

7.43%

10 лет

3.47%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HG=F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.301.99
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.572.65
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.071.39
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.262.86
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.5112.45
HG=F
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.99
HG=F
VOO

Просадки

Сравнение просадок HG=F и VOO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.06%
-2.47%
HG=F
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и VOO

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
3.69%
HG=F
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab