Сравнение HG=F с VOO

С начала года, HG=F показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.