PortfoliosLab logo
Сравнение HG=F с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и SCCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.95%
1,944.45%
HG=F
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

SCCO:

-0.26

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

SCCO:

-0.11

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

SCCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

SCCO:

-0.27

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

SCCO:

-0.53

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

SCCO:

20.13%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

SCCO:

40.54%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

SCCO:

-78.60%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

SCCO:

-24.20%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.56% против 15.46% соответственно.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.93%

5 лет

15.03%

10 лет

5.56%

SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
SCCO: -0.37
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
SCCO: -0.31
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
SCCO: 0.96
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
SCCO: -0.36
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
SCCO: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SCCO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.37
HG=F
SCCO

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SCCO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-24.20%
HG=F
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SCCO

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 13.73%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
20.28%
HG=F
SCCO