PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с SCCO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.54%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 10.23% против 25.92% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

SCCO

1 день
-0.07%
1 месяц
-13.77%
С начала года
25.54%
6 месяцев
45.82%
1 год
100.56%
3 года*
38.39%
5 лет*
27.07%
10 лет*
25.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

HG=F vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.10

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.54

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.36

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

12.27

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.10

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.50

-0.50

Корреляция

Корреляция между HG=F и SCCO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SCCO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-78.60%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-30.22%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-43.07%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-54.83%

+18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-18.74%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-22.08%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

8.28%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SCCO

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.96%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

19.29%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

37.74%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

48.11%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

39.27%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

36.88%

-13.35%