Сравнение HG=F с SCCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или SCCO.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и SCCO
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 3.21% против 16.86% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
SCCO
24.75%
-6.94%
-16.11%
43.49%
28.80%
16.86%
Основные характеристики
| HG=F | SCCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 12.18% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 38.26% |
| Макс. просадка | -62.54% | -78.57% |
| Текущая просадка | -18.56% | -17.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и SCCO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и SCCO
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и SCCO
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.64%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.