Сравнение HG=F с SCCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или SCCO.
Корреляция
Корреляция между HG=F и SCCO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и SCCO
Основные характеристики
HG=F:
-0.24
SCCO:
-0.44
HG=F:
-0.18
SCCO:
-0.42
HG=F:
0.98
SCCO:
0.95
HG=F:
-0.25
SCCO:
-0.53
HG=F:
-0.38
SCCO:
-0.88
HG=F:
15.02%
SCCO:
18.65%
HG=F:
23.42%
SCCO:
36.79%
HG=F:
-62.54%
SCCO:
-78.60%
HG=F:
-10.21%
SCCO:
-30.27%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.52% против 15.58% соответственно.
HG=F
16.37%
2.83%
4.08%
11.75%
15.90%
5.52%
SCCO
-3.43%
0.94%
-22.74%
-18.96%
32.68%
15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и SCCO
HG=F
SCCO
Сравнение HG=F c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и SCCO
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и SCCO
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.50%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.