Сравнение HG=F с SCCO

С начала года, HG=F показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.46% против 16.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.85%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.