PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и VEU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HFND и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.91%
55.48%
HFND
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.23

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

HFND:

0.40

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.21

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

HFND:

0.86

VEU:

2.56

Индекс Язвы

HFND:

3.26%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

HFND:

12.30%

VEU:

16.89%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

HFND:

-6.13%

VEU:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.42%.


HFND

С начала года

-2.60%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-2.59%

1 год

1.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEU

С начала года

10.42%

1 месяц

15.79%

6 месяцев

6.73%

1 год

10.62%

5 лет

10.85%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и VEU

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.63
HFND
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и VEU

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VEU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.80%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.91%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок HFND и VEU

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.13%
-0.75%
HFND
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и VEU

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.10%
8.02%
HFND
VEU