PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с VEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

HFND и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и VEU

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.14%8.93%8.34%3.58%2.38%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%32.35%5.56%15.84%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 2.90%.

HFND

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.76%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.12%
1 год
13.56%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий HFND и VEU

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

HFND vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.23

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.28

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.23

+0.58

Корреляция

Корреляция между HFND и VEU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и VEU

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VEU в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.92%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок HFND и VEU

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-61.52%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.43%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-7.98%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-13.23%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.03%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и VEU

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.58%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.61%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

17.27%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

15.83%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

17.13%

-7.63%