Сравнение HFND с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Shares (GLD).
HFND и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HFND и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFND и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и GLD
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HFND vs. GLD — Ранг доходности на риск
HFND
GLD
Сравнение HFND c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.89 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.70 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 9.90 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HFND и GLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и GLD
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и GLD
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -45.56% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -19.21% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -11.71% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -16.17% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.25% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и GLD
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.48% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 24.34% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 27.81% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 17.75% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 15.88% | -6.38% |