PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFND с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFND и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.


HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и GLD


2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%
GLD
SPDR Gold Shares
3.77%63.68%26.66%12.69%9.33%

Correlation

The correlation between HFND and GLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.29

The correlation between HFND and GLD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFND и GLD


Секторы
HFND
GLD

Финансовые услуги

19.2%

-

Технологии

17.6%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Сырьевые материалы

7.6%
100.0%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

HFND
19.2%
GLD

-

Технологии

HFND
17.6%
GLD

-

Промышленность

HFND
13.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
GLD

-

Здравоохранение

HFND
8.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
GLD

-

Энергетика

HFND
5.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
GLD

-

Недвижимость

HFND
1.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

HFND vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFNDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.69

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

4.15

+10.03

HFND vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFNDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.22

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HFND и GLD

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFNDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-45.56%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-19.21%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-19.21%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-17.07%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-16.16%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

7.81%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и GLD

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFNDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.50%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

23.16%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

26.60%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

18.00%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

15.95%

-6.49%

Сравнение комиссий HFND и GLD

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и GLD

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%

Часто задаваемые вопросы


HFND and GLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.19% vs 10.03% for HFND. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.19% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for GLD.

HFND is categorized as Multistrategy, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.40% for GLD.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор