Сравнение HFND с GLD
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. HFND is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 31.19%/yr for GLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HFND и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам HFND и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 9.33% |
Correlation
The correlation between HFND and GLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between HFND and GLD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HFND и GLD
Секторы
HFND
GLD
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
HFND
GLD
-
Технологии
HFND
GLD
-
Промышленность
HFND
GLD
-
Потребительский циклический сектор
HFND
GLD
-
Здравоохранение
HFND
GLD
-
Сырьевые материалы
HFND
GLD
Коммунальные услуги
HFND
GLD
-
Коммуникационные услуги
HFND
GLD
-
Энергетика
HFND
GLD
-
Потребительский защитный сектор
HFND
GLD
-
Недвижимость
HFND
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. GLD — Ранг доходности на риск
HFND
GLD
Сравнение HFND c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.69 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 4.15 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HFND и GLD
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -45.56% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -19.21% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -19.21% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -17.07% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -16.16% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 7.81% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и GLD
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.50% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 23.16% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 26.60% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 18.00% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 15.95% | -6.49% |
Сравнение комиссий HFND и GLD
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и GLD
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and GLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.50%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 31.19% vs 10.03% for HFND. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.19% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for GLD.
HFND is categorized as Multistrategy, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.40% for GLD.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор