PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и GLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HFND и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.57%
69.68%
HFND
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.88

GLD:

2.59

Коэф-т Сортино

HFND:

1.26

GLD:

3.31

Коэф-т Омега

HFND:

1.16

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

HFND:

1.48

GLD:

4.93

Коэф-т Мартина

HFND:

4.71

GLD:

13.40

Индекс Язвы

HFND:

1.70%

GLD:

2.99%

Дневная вол-ть

HFND:

9.07%

GLD:

15.51%

Макс. просадка

HFND:

-6.96%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

HFND:

-2.23%

GLD:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.73%.


HFND

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

3.70%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

8.73%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

13.83%

1 год

39.07%

5 лет

12.18%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и GLD

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии HFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFND, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.882.59
Коэффициент Сортино HFND, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.263.31
Коэффициент Омега HFND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.44
Коэффициент Кальмара HFND, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.484.93
Коэффициент Мартина HFND, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7113.40
HFND
GLD

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.88
2.59
HFND
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и GLD

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.64%3.70%1.41%0.43%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и GLD

Максимальная просадка HFND за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.23%
-3.28%
HFND
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и GLD

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.04%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04%
4.24%
HFND
GLD