PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

HFND и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и RSST

2026 (YTD)202520242023
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%2.90%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий HFND и RSST

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

HFND vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.62

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.55

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Корреляция

Корреляция между HFND и RSST составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и RSST

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RSST в 1.11%

TTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и RSST

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-30.80%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-19.03%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.07%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.34%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.70%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и RSST

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.67%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

18.51%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

28.18%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

24.70%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

24.70%

-15.20%