PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 56.38% for RSST. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности HFND и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и RSST

2026 (YTD)202520242023
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%2.90%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between HFND and RSST is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between HFND and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFND и RSST

Секторы
HFND
RSST

Финансовые услуги

19.2%
14.6%

Технологии

17.6%
30.7%

Промышленность

13.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.2%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Сырьевые материалы

7.6%
3.4%

Коммунальные услуги

5.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.6%

Энергетика

5.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.0%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
RSST
14.6%

Технологии

HFND
17.6%
RSST
30.7%

Промышленность

HFND
13.5%
RSST
8.8%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
RSST
9.2%

Здравоохранение

HFND
8.8%
RSST
8.2%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
RSST
3.4%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
RSST
2.7%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
RSST
9.6%

Энергетика

HFND
5.5%
RSST
5.4%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
RSST
6.0%

Недвижимость

HFND
1.4%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

HFND vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.56

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.03

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.84

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

17.09

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.95

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HFND и RSST

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-30.80%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-11.71%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.02%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.31%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и RSST

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.15%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

15.34%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

22.14%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

24.15%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

24.15%

-14.69%

Сравнение комиссий HFND и RSST

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и RSST

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and RSST have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 18.69% for HFND. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.92% for RSST.

HFND is categorized as Multistrategy, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Return Stacked. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор