PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFND с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и RSST составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HFND с RSST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

HFND и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или RSST.

Доходность

Сравнение доходности HFND и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.26

RSST:

-0.26

Коэф-т Сортино

HFND:

0.38

RSST:

-0.33

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

RSST:

0.96

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.19

RSST:

-0.35

Коэф-т Мартина

HFND:

0.74

RSST:

-0.89

Индекс Язвы

HFND:

3.47%

RSST:

11.89%

Дневная вол-ть

HFND:

12.31%

RSST:

28.60%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

RSST:

-30.80%

Текущая просадка

HFND:

-4.66%

RSST:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью -8.70%.

HFND

С начала года

-1.07%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-2.27%

1 год

3.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSST

С начала года

-8.70%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-7.46%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий HFND и RSST

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и RSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RSST равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и RSST

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RSST в 0.11%

TTM202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.74%3.70%1.41%0.43%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.10%0.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и RSST

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и RSST

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.13%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...