Сравнение HELO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HELO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SPLG.
Корреляция
Корреляция между HELO и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SPLG
Основные характеристики
HELO:
2.13
SPLG:
1.77
HELO:
2.91
SPLG:
2.38
HELO:
1.43
SPLG:
1.32
HELO:
3.90
SPLG:
2.67
HELO:
16.29
SPLG:
11.06
HELO:
1.00%
SPLG:
2.03%
HELO:
7.63%
SPLG:
12.74%
HELO:
-4.16%
SPLG:
-54.52%
HELO:
-1.33%
SPLG:
-2.09%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 2.39%.
HELO
1.31%
-0.52%
5.16%
15.15%
N/A
N/A
SPLG
2.39%
-1.05%
7.50%
19.88%
14.29%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SPLG
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и SPLG
HELO
SPLG
Сравнение HELO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SPLG
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SPLG
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SPLG
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.