PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HELOSPLG
Дох-ть с нач. г.18.96%26.60%
Дох-ть за 1 год23.66%38.18%
Коэф-т Шарпа3.383.13
Коэф-т Сортино4.864.17
Коэф-т Омега1.721.59
Коэф-т Кальмара5.714.55
Коэф-т Мартина27.7320.65
Индекс Язвы0.86%1.86%
Дневная вол-ть7.03%12.26%
Макс. просадка-4.16%-54.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и SPLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HELO и SPLG

С начала года, HELO показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
15.26%
HELO
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и SPLG

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 27.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.73
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа HELO и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.804.00Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
3.38
3.13
HELO
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и SPLG

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок HELO и SPLG

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HELO
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и SPLG

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.43%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
3.94%
HELO
SPLG