PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
13.22%
HELO
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.58%.


HELO

С начала года

18.94%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPLG

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.21%

1 год

32.76%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

13.28%

Основные характеристики


HELOSPLG
Коэф-т Шарпа3.032.70
Коэф-т Сортино4.303.61
Коэф-т Омега1.641.50
Коэф-т Кальмара5.023.89
Коэф-т Мартина24.1717.51
Индекс Язвы0.86%1.87%
Дневная вол-ть6.91%12.11%
Макс. просадка-4.16%-54.50%
Текущая просадка-0.41%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и SPLG

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и SPLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.70
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.303.61
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.50
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.023.89
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.1717.51
HELO
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
2.70
HELO
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и SPLG

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок HELO и SPLG

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.53%
HELO
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и SPLG

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
3.99%
HELO
SPLG