Сравнение HELO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HELO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SPLG.
Основные характеристики
| HELO | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 270.02% | 26.60% |
| Дох-ть за 3 года | 292.79% | 9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 292.79% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 292.79% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 210.22% | 12.66% |
| Макс. просадка | -64.77% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между HELO и SPLG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SPLG
С начала года, HELO показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции HELO превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 292.79% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SPLG
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SPLG
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPLG в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SPLG
Максимальная просадка HELO за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SPLG
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.