Сравнение HELO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HELO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SPLG.
Корреляция
Корреляция между HELO и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SPLG
Основные характеристики
HELO:
2.42
SPLG:
2.00
HELO:
3.32
SPLG:
2.68
HELO:
1.49
SPLG:
1.37
HELO:
4.27
SPLG:
2.97
HELO:
19.45
SPLG:
13.09
HELO:
0.91%
SPLG:
1.92%
HELO:
7.34%
SPLG:
12.53%
HELO:
-4.16%
SPLG:
-54.52%
HELO:
-2.13%
SPLG:
-2.92%
Доходность по периодам
HELO
0.00%
-1.59%
5.74%
17.76%
N/A
N/A
SPLG
25.47%
-2.05%
8.60%
25.47%
14.67%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SPLG
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SPLG
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPLG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.35% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SPLG
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SPLG
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.58%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.