Сравнение HELO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
HELO и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SVOL.
Корреляция
Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVOL
Основные характеристики
HELO:
2.13
SVOL:
0.59
HELO:
2.91
SVOL:
0.87
HELO:
1.43
SVOL:
1.15
HELO:
3.90
SVOL:
0.80
HELO:
16.29
SVOL:
4.27
HELO:
1.00%
SVOL:
2.04%
HELO:
7.63%
SVOL:
14.70%
HELO:
-4.16%
SVOL:
-15.62%
HELO:
-1.33%
SVOL:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.89%.
HELO
1.31%
-0.52%
5.16%
15.15%
N/A
N/A
SVOL
2.89%
-1.06%
0.99%
8.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVOL
И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и SVOL
HELO
SVOL
Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVOL
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SVOL в 16.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.38% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVOL
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.97%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.