Сравнение HELO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
HELO и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SVOL.
Основные характеристики
| HELO | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.28% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | 22.29% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 27.34 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 6.89% | 11.94% |
| Макс. просадка | -4.16% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVOL
С начала года, HELO показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVOL
И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVOL
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SVOL в 16.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.27% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVOL
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.37%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.