Сравнение HELO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
HELO и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SVOL.
Корреляция
Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVOL
Основные характеристики
HELO:
0.63
SVOL:
-0.53
HELO:
0.93
SVOL:
-0.61
HELO:
1.13
SVOL:
0.89
HELO:
0.57
SVOL:
-0.49
HELO:
2.42
SVOL:
-2.47
HELO:
2.57%
SVOL:
6.68%
HELO:
9.90%
SVOL:
31.36%
HELO:
-10.89%
SVOL:
-33.50%
HELO:
-8.82%
SVOL:
-25.79%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -21.99%.
HELO
-6.38%
-3.90%
-6.12%
6.80%
N/A
N/A
SVOL
-21.99%
-16.09%
-22.86%
-16.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVOL
И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и SVOL
HELO
SVOL
Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVOL
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SVOL в 21.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.70% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.81% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVOL
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 5.81%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.