Сравнение HELO с SVOL
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 11.29% for SVOL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 5.37% |
Correlation
The correlation between HELO and SVOL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between HELO and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. SVOL — Ранг доходности на риск
HELO
SVOL
Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 2.06 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.36 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVOL
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -33.50% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -13.01% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.95% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.77% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 5.49% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.69% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 9.60% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 20.85% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 21.99% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 21.92% | -13.97% |
Сравнение комиссий HELO и SVOL
И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVOL
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and SVOL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (1.69%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 11.29% vs 10.94% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 11.29% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO and SVOL have the same expense ratio: 0.50% per year.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.62% for HELO.
HELO is categorized as Options Trading, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор