Сравнение HELO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
HELO и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SVOL.
Корреляция
Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVOL
Основные характеристики
HELO:
0.69
SVOL:
-0.47
HELO:
1.06
SVOL:
-0.49
HELO:
1.15
SVOL:
0.92
HELO:
0.65
SVOL:
-0.46
HELO:
2.30
SVOL:
-1.80
HELO:
3.09%
SVOL:
8.53%
HELO:
9.79%
SVOL:
33.34%
HELO:
-10.89%
SVOL:
-33.50%
HELO:
-5.92%
SVOL:
-21.02%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.98%.
HELO
-3.41%
1.63%
-4.33%
6.69%
N/A
N/A
SVOL
-16.98%
-0.29%
-19.09%
-15.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVOL
И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и SVOL
HELO
SVOL
Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVOL
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SVOL в 20.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.68% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 20.65% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVOL
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.61%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.