PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

HELO и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и SVOL

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий HELO и SVOL

И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

HELO vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.08

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.43

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.16

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

0.53

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.28

+1.12

Корреляция

Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и SVOL

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HELO и SVOL

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-33.50%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-24.73%

+18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-10.01%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.74%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.49%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и SVOL

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.20%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

13.82%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

38.84%

-30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

22.27%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

22.27%

-14.14%