PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.26%
2.71%
HELO
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.01%.


HELO

С начала года

18.31%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

9.25%

1 год

20.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.71%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HELOSVOL
Коэф-т Шарпа3.030.97
Коэф-т Сортино4.301.32
Коэф-т Омега1.641.24
Коэф-т Кальмара5.031.07
Коэф-т Мартина24.336.93
Индекс Язвы0.86%1.67%
Дневная вол-ть6.92%12.03%
Макс. просадка-4.16%-15.68%
Текущая просадка-0.94%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и SVOL

И HELO, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HELO и SVOL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.030.97
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.301.32
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.24
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.031.07
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.336.93
HELO
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
0.97
HELO
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и SVOL

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SVOL в 16.40%


TTM202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.52%0.19%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HELO и SVOL

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94%
-0.78%
HELO
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и SVOL

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.59%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.58%
HELO
SVOL