Сравнение HELO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
HELO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или RSP.
Основные характеристики
| HELO | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 270.02% | 19.53% |
| Дох-ть за 3 года | 292.79% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 292.79% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 292.79% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 210.22% | 12.50% |
| Макс. просадка | -64.77% | -59.92% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между HELO и RSP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELO и RSP
С начала года, HELO показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции HELO превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 292.79% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и RSP
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и RSP
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RSP в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.48% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и RSP
Максимальная просадка HELO за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и RSP
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.