Сравнение HELO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
HELO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или RSP.
Основные характеристики
| HELO | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 33.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 5.19 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 6.03 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 29.35 | 17.79 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 11.69% |
| Макс. просадка | -4.16% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HELO и RSP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и RSP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HELO показывает доходность 19.43%, а RSP немного ниже – 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и RSP
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и RSP
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RSP в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.43% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и RSP
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и RSP
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.41%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.