PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

HELO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и RSP

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий HELO и RSP

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

HELO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELORSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.64

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между HELO и RSP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и RSP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HELO и RSP

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

HELORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-59.92%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-12.54%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.66%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-6.69%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.80%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и RSP

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.40%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

8.84%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

17.16%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

16.20%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

18.36%

-10.23%