PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
12.70%
HELO
RSP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HELO показывает доходность 18.94%, а RSP немного выше – 19.00%.


HELO

С начала года

18.94%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RSP

С начала года

19.00%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

12.70%

1 год

28.70%

5 лет (среднегодовая)

12.60%

10 лет (среднегодовая)

10.62%

Основные характеристики


HELORSP
Коэф-т Шарпа3.032.50
Коэф-т Сортино4.303.47
Коэф-т Омега1.641.44
Коэф-т Кальмара5.023.63
Коэф-т Мартина24.1714.40
Индекс Язвы0.86%1.99%
Дневная вол-ть6.91%11.49%
Макс. просадка-4.16%-59.92%
Текущая просадка-0.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и RSP

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HELO и RSP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.50
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.303.47
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.44
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.024.78
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.1714.40
HELO
RSP

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
2.50
HELO
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и RSP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RSP в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.43%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок HELO и RSP

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
0
HELO
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и RSP

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.51%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
3.68%
HELO
RSP