PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
32.64%
HELO
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%.


HELO

С начала года

18.94%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UPRO

С начала года

72.86%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

32.64%

1 год

96.42%

5 лет (среднегодовая)

25.23%

10 лет (среднегодовая)

24.24%

Основные характеристики


HELOUPRO
Коэф-т Шарпа3.032.65
Коэф-т Сортино4.303.02
Коэф-т Омега1.641.41
Коэф-т Кальмара5.022.57
Коэф-т Мартина24.1715.86
Индекс Язвы0.86%6.08%
Дневная вол-ть6.91%36.39%
Макс. просадка-4.16%-76.82%
Текущая просадка-0.41%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и UPRO

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.65
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.303.02
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.41
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.023.95
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.1715.86
HELO
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
2.65
HELO
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и UPRO

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности UPRO в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.73%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок HELO и UPRO

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-2.13%
HELO
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и UPRO

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
11.99%
HELO
UPRO