PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. HELO is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 83.10% for UPRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности HELO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и UPRO

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%33.25%

Correlation

The correlation between HELO and UPRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between HELO and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и UPRO

Секторы
HELO
UPRO

Технологии

39.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.8%

Финансовые услуги

10.0%
28.8%

Здравоохранение

8.2%
3.8%

Промышленность

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.0%

Энергетика

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.8%

Технологии

HELO
39.8%
UPRO
17.8%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
UPRO
4.5%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
UPRO
4.8%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
UPRO
28.8%

Здравоохранение

HELO
8.2%
UPRO
3.8%

Промышленность

HELO
6.0%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
UPRO
2.0%

Энергетика

HELO
3.3%
UPRO
1.4%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
UPRO
1.1%

Недвижимость

HELO
1.8%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

HELO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.37

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.81

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.12

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

13.16

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.65

+0.98

Просадки

Сравнение просадок HELO и UPRO

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-76.82%

+65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-26.78%

+21.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-14.41%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

6.33%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и UPRO

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

8.29%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

26.61%

-21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

35.33%

-29.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

50.31%

-42.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

53.73%

-45.78%

Сравнение комиссий HELO и UPRO

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и UPRO

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HELO and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 83.10% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 83.10% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.62% for HELO.

HELO is categorized as Options Trading, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор