Сравнение HELO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
HELO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или UPRO.
Основные характеристики
| HELO | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 48.36% |
| Дох-ть за 1 год | 270.02% | 69.48% |
| Дох-ть за 3 года | 292.79% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 292.79% | 23.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 292.79% | 23.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 210.22% | 38.02% |
| Макс. просадка | -64.77% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.18% | -5.32% |
Корреляция
Корреляция между HELO и UPRO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELO и UPRO
С начала года, HELO показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 48.36%. За последние 10 лет акции HELO превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 292.79% против 23.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и UPRO
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и UPRO
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UPRO в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.65% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и UPRO
Максимальная просадка HELO за все время составила -64.77%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и UPRO
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.79%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.