Сравнение HELO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
HELO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или UPRO.
Основные характеристики
| HELO | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.28% | 75.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.29% | 106.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 27.34 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 6.89% | 36.51% |
| Макс. просадка | -4.16% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между HELO и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и UPRO
С начала года, HELO показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 75.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и UPRO
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и UPRO
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и UPRO
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и UPRO
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.37%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.