PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и UPRO


2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%6.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%33.25%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий HELO и UPRO

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

HELO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.06

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.22

+1.44

HELO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.60

+0.80

Корреляция

Корреляция между HELO и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и UPRO

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HELO и UPRO

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


HELOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-76.82%

+65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-33.38%

+27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-18.68%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-14.53%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

8.41%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и UPRO

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

16.04%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

28.48%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

54.36%

-45.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

50.34%

-42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

53.69%

-45.56%