Сравнение HELO с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
HELO и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SVIX.
Основные характеристики
| HELO | SVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | -24.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.85% | -2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 5.74 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 27.93 | -0.24 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 25.70% |
| Дневная вол-ть | 7.03% | 70.80% |
| Макс. просадка | -4.16% | -62.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -44.00% |
Корреляция
Корреляция между HELO и SVIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVIX
С начала года, HELO показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -24.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVIX
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVIX
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVIX
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.43%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.