PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.02%
-40.53%
HELO
SVIX

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -25.44%.


HELO

С начала года

18.31%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

9.25%

1 год

20.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVIX

С начала года

-25.44%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-39.60%

1 год

-13.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HELOSVIX
Коэф-т Шарпа3.03-0.16
Коэф-т Сортино4.300.27
Коэф-т Омега1.641.05
Коэф-т Кальмара5.03-0.18
Коэф-т Мартина24.33-0.43
Индекс Язвы0.86%26.58%
Дневная вол-ть6.92%71.06%
Макс. просадка-4.16%-62.55%
Текущая просадка-0.94%-44.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и SVIX

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HELO и SVIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03-0.16
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.300.27
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.05
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.03-0.18
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.33-0.43
HELO
SVIX

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
-0.16
HELO
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и SVIX

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.52%0.19%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и SVIX

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94%
-44.55%
HELO
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и SVIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.59%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
18.87%
HELO
SVIX