Сравнение HELO с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
HELO и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.72% | -4.49% | -32.76% | 35.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.72%.
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SVIX
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
HELO vs. SVIX — Ранг доходности на риск
HELO
SVIX
Сравнение HELO c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.31 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.06 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.42 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.95 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.31 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.03 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между HELO и SVIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SVIX
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SVIX
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -79.30% | +68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -42.69% | +36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -68.34% | +63.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -30.34% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 21.75% | -20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SVIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.60%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.38%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 29.38% | -26.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 47.54% | -42.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 74.65% | -66.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 67.20% | -59.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 67.20% | -59.08% |