Сравнение HELO с NUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).
HELO и NUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или NUSI.
Доходность
Сравнение доходности HELO и NUSI
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 24.49%.
HELO
18.94%
1.57%
9.83%
20.91%
N/A
N/A
NUSI
24.49%
3.39%
12.47%
29.40%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HELO | NUSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.02 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 24.17 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 11.94% |
| Макс. просадка | -4.16% | -31.23% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и NUSI
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между HELO и NUSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c NUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и NUSI
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NUSI в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF | 7.39% | 7.17% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и NUSI
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и NUSI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.51%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.