PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HELONUSI
Дох-ть с нач. г.18.96%24.99%
Дох-ть за 1 год23.66%35.66%
Коэф-т Шарпа3.382.93
Коэф-т Сортино4.864.26
Коэф-т Омега1.721.59
Коэф-т Кальмара5.712.17
Коэф-т Мартина27.7316.60
Индекс Язвы0.86%2.17%
Дневная вол-ть7.03%12.26%
Макс. просадка-4.16%-31.24%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и NUSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HELO и NUSI

С начала года, HELO показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 24.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
16.32%
HELO
NUSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и NUSI

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.


NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 27.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.73
NUSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUSI, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUSI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUSI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUSI, с текущим значением в 16.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.60

Сравнение коэффициента Шарпа HELO и NUSI

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSI равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
3.38
2.93
HELO
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и NUSI

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NUSI в 7.13%


TTM20232022202120202019
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.13%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок HELO и NUSI

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки NUSI в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HELO
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и NUSI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.43%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
4.09%
HELO
NUSI