Хотите сбалансировать вложение в HEI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HEI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HEI
3 ETF имеют низкую корреляцию с HEI (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 56 | Leveraged Currency | HEI vs YCS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.07 | -0.05 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HEI vs BIL | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 94 | Dividend | HEI vs SCHD | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | HEI vs SOXX | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | HEI vs SMH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HEI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.24 | -0.02 | 0.16 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | -0.01 | 0.17 | 84 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.20 | 0.00 | 0.18 | 68 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.19 | 72 | Energy | |
| Suncor Energy Inc. | -0.14 | 0.02 | 0.19 | 91 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HEI
Добавьте HEI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HEI