Хотите диверсифицировать портфель помимо HDGE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HDGE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HDGE
2139 ETF имеют низкую корреляцию с HDGE (менее 0.3), из них 2069 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.85, почти не изменилась с -0.83 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Value Factor ETF | -0.85 | -0.85 | -0.83 | 91 | Mid Cap Value Equities | HDGE vs VFVA | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | -0.85 | -0.84 | -0.83 | 92 | Small Cap Value Equities | HDGE vs CALF | |
| Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | -0.84 | — | — | 91 | Small Cap Blend Equities | HDGE vs SFLO | |
| Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | -0.84 | -0.85 | — | 70 | Small Cap Value Equities | HDGE vs DSMC | |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | -0.83 | -0.86 | -0.83 | 86 | Quality Factor, Small Cap Value Equities | HDGE vs SQLV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HDGE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Dynex Capital, Inc. (DX) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.35, выросла с -0.53 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital, Inc. | -0.35 | -0.49 | -0.53 | 72 | Real Estate | |
| Realty Income Corporation | -0.15 | -0.29 | -0.34 | 69 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит HDGE
Добавьте HDGE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HDGE