PortfoliosLab logo
Сравнение HACAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HACAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.06%
369.64%
HACAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

-0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.17

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

HACAX:

-0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

HACAX:

-0.02

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

HACAX:

10.82%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.30%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HACAX:

-20.67%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.28% соответственно.


HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACAX и SCHD

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: -0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.17
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: -0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: -0.02
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.18
HACAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и SCHD

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и SCHD

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-11.47%
HACAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и SCHD

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
11.20%
HACAX
SCHD