Сравнение HACAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.82% против 12.25% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и SCHD
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HACAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HACAX
SCHD
Сравнение HACAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.55 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и SCHD
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и SCHD
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -33.37% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.74% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -16.85% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.37% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -3.43% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -3.34% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.75% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и SCHD
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 2.33% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 7.96% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.69% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 14.40% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.70% | +7.63% |