Сравнение HACAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или SCHD.
Основные характеристики
| HACAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.69% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 37.59% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 11.25% |
| Макс. просадка | -68.72% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.46% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между HACAX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и SCHD
С начала года, HACAX показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.26% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и SCHD
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HACAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и SCHD
HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и SCHD
Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и SCHD
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.