Сравнение HACAX с FAGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и FAGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и FAGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 16.82% против 22.70% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и FAGCX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.
Доходность на риск
HACAX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск
HACAX
FAGCX
Сравнение HACAX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | FAGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.36 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и FAGCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и FAGCX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FAGCX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и FAGCX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FAGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -69.09% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -16.10% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -38.72% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -38.72% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -12.10% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -18.84% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.46% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и FAGCX
Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.51% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 14.81% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 24.42% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 25.44% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.42% | -0.09% |