PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с FAGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с FAGCX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или FAGCX.

Корреляция

Корреляция между HACAX и FAGCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
384.98%
976.65%
HACAX
FAGCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

-0.01

FAGCX:

0.43

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.17

FAGCX:

0.77

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

FAGCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HACAX:

-0.01

FAGCX:

0.45

Коэф-т Мартина

HACAX:

-0.02

FAGCX:

1.54

Индекс Язвы

HACAX:

10.82%

FAGCX:

7.83%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.30%

FAGCX:

28.07%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

FAGCX:

-65.09%

Текущая просадка

HACAX:

-20.67%

FAGCX:

-17.17%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 5.20% против 9.84% соответственно.

HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

FAGCX

С начала года

-10.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.11%

5 лет

13.17%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HACAX и FAGCX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и FAGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: -0.01
FAGCX: 0.43
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.17
FAGCX: 0.77
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
FAGCX: 1.11
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: -0.01
FAGCX: 0.45
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: -0.02
FAGCX: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FAGCX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.43
HACAX
FAGCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и FAGCX

Ни HACAX, ни FAGCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и FAGCX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FAGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-17.17%
HACAX
FAGCX

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и FAGCX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 16.46% и 17.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
17.19%
HACAX
FAGCX