Сравнение GUSTX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SWSBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
GUSTX
SWSBX
Сравнение GUSTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.59 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.60 | +8.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.33 | +5.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 2.71 | +17.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 9.85 | +48.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.59 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.43 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.76 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SWSBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SWSBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SWSBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -9.06% | -70.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.54% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -9.06% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -1.13% | -76.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -1.81% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.42% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SWSBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.73% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.49% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.40% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.95% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 2.47% | +22.97% |