PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и SWSBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Сравнение комиссий GUSTX и SWSBX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUSTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.59

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.60

+8.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.33

+5.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

2.71

+17.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

9.85

+48.69

GUSTX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.59

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.76

-1.21

Корреляция

Корреляция между GUSTX и SWSBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и SWSBX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и SWSBX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWSBX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-9.06%

-70.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.54%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-9.06%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-1.13%

-76.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-1.81%

-33.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и SWSBX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.73%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.49%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.40%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.95%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

2.47%

+22.97%