Сравнение GUSTX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SWSBX.
Основные характеристики
| GUSTX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 6.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 3.94 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 17.86 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 60.57 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.65% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 2.99% |
| Макс. просадка | -0.72% | -8.97% |
| Текущая просадка | -0.00% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SWSBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SWSBX
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SWSBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SWSBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SWSBX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.91% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SWSBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SWSBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.