PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с VWEHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GTO returned 2.93%/yr vs 5.15%/yr for VWEHX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности GTO и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.93% против 5.15% соответственно.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.01%
3 года*
8.17%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		1.16%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between GTO and VWEHX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.31

The correlation between GTO and VWEHX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTO и VWEHX

Секторы
GTO
VWEHX

Технологии

24.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.4%
0.0%

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
VWEHX

-

Здравоохранение

GTO
13.6%
VWEHX

-

Финансовые услуги

GTO
13.5%
VWEHX
0.6%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
VWEHX

-

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
VWEHX

-

Промышленность

GTO
8.8%
VWEHX

-

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
VWEHX

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
VWEHX

-

Недвижимость

GTO
2.4%
VWEHX
0.0%

Энергетика

GTO
2.3%
VWEHX

-

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
VWEHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

GTO vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.18

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.75

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.79

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

14.22

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GTO и VWEHX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-30.17%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.52%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-3.33%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-13.83%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-19.69%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.29%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и VWEHX

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.55%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.24%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

4.90%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.27%

+0.31%

Сравнение комиссий GTO и VWEHX

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и VWEHX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VWEHX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.26%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

GTO and VWEHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор