Сравнение GTO с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
GTO и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.27% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и PULS
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
GTO vs. PULS — Ранг доходности на риск
GTO
PULS
Сравнение GTO c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 9.19 | -8.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 18.25 | -16.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 5.27 | -4.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 13.80 | -12.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 95.35 | -90.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 9.19 | -8.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 5.72 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.46 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между GTO и PULS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и PULS
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и PULS
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -5.85% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.34% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -0.79% | -19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.09% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и PULS
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.15% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.28% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.51% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.70% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1.34% | +4.23% |