PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTO с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTO и PULS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GTO с PULS

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

GTO и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или PULS.

Доходность

Сравнение доходности GTO и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTO:

0.79

PULS:

9.72

Коэф-т Сортино

GTO:

1.00

PULS:

19.19

Коэф-т Омега

GTO:

1.12

PULS:

5.21

Коэф-т Кальмара

GTO:

0.28

PULS:

16.01

Коэф-т Мартина

GTO:

1.66

PULS:

109.90

Индекс Язвы

GTO:

2.08%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

GTO:

5.00%

PULS:

0.57%

Макс. просадка

GTO:

-20.61%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

GTO:

-8.10%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.88%.

GTO

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-0.33%

1 год

3.90%

3 года

1.58%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

1.88%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.43%

3 года

5.41%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GTO и PULS

GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

GTO
Invesco Total Return Bond ETF
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTO и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг риск-скорректированной доходности GTO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTO c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и PULS

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PULS в 5.28%

TTM202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.50%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.84%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.28%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTO и PULS

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PULS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и PULS

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...