Сравнение GTO с PULS
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, GTO returned -0.19%/yr vs 4.25%/yr for PULS. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GTO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности GTO и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 2.43%.
GTO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 3.02%
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.44M | $9.54M | $10.67M | |
| $150.87M | $124.45M | $127.30M |
Сравнение доходности по годам GTO и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.48% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.27% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.43% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Correlation
The correlation between GTO and PULS is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between GTO and PULS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. PULS — Ранг доходности на риск
GTO
PULS
Сравнение GTO c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 6.31 | -5.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 49.54 | -48.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 280.75 | -277.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и PULS
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -5.85% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.09% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -0.34% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -0.79% | -19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.09% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.02% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и PULS
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.10% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.32% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 0.42% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 0.70% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.32% | +4.19% |
Сравнение комиссий GTO и PULS
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и PULS
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PULS в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.87% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.47% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTO and PULS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTO has higher volatility (0.95%) compared to PULS (0.10%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.25% vs -0.19% for GTO. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.25% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
GTO has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 4.47% for PULS.
GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.68 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор