Сравнение GTLLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или VUG.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VUG
Основные характеристики
GTLLX:
0.35
VUG:
0.57
GTLLX:
0.65
VUG:
0.95
GTLLX:
1.09
VUG:
1.13
GTLLX:
0.36
VUG:
0.62
GTLLX:
1.32
VUG:
2.22
GTLLX:
6.15%
VUG:
6.42%
GTLLX:
23.11%
VUG:
24.95%
GTLLX:
-54.32%
VUG:
-50.68%
GTLLX:
-12.88%
VUG:
-11.84%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.44% соответственно.
GTLLX
-6.14%
0.44%
-2.39%
7.21%
14.91%
12.20%
VUG
-8.15%
1.63%
-3.83%
12.88%
17.38%
14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VUG
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и VUG
GTLLX
VUG
Сравнение GTLLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VUG
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 43.07% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% | 3.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VUG
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VUG
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 15.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.