PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с VUG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или VUG.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

-0.57

VUG:

0.65

Коэф-т Сортино

GTLLX:

-0.51

VUG:

1.07

Коэф-т Омега

GTLLX:

0.89

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

-0.45

VUG:

0.72

Коэф-т Мартина

GTLLX:

-0.99

VUG:

2.43

Индекс Язвы

GTLLX:

21.27%

VUG:

6.77%

Дневная вол-ть

GTLLX:

36.28%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

GTLLX:

-55.81%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GTLLX:

-35.20%

VUG:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.28% против 15.04% соответственно.

GTLLX

С начала года

1.19%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-20.59%

3 года

-0.97%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.28%

VUG

С начала года

-0.34%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

1.39%

1 год

16.29%

3 года

21.35%

5 лет

17.33%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий GTLLX и VUG

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и VUG

GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.15%0.39%0.15%0.38%0.49%0.62%0.46%0.58%0.61%0.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и VUG

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и VUG

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.76% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...