Сравнение GTLLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.16% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VUG
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GTLLX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GTLLX
VUG
Сравнение GTLLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.15 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VUG
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VUG
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -50.68% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.53% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -35.61% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.61% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -12.25% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -7.13% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.72% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VUG
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.78% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.12% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.70% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.70% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 22.22% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 21.38% | +3.54% |