Сравнение GRPM с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
GRPM и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VOT.
Основные характеристики
| GRPM | VOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 32.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 12.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 14.85% |
| Макс. просадка | -43.12% | -60.17% |
| Текущая просадка | -1.96% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и VOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VOT
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 20.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VOT немного впереди с 10.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VOT
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VOT
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VOT в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VOT
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VOT
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.