PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.21% соответственно.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between GRPM and VOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between GRPM and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и VOT

Секторы
GRPM
VOT

Финансовые услуги

29.9%
6.8%

Технологии

16.6%
28.9%

Энергетика

15.8%
2.7%

Здравоохранение

12.3%
9.3%

Промышленность

10.0%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
VOT
6.8%

Технологии

GRPM
16.6%
VOT
28.9%

Энергетика

GRPM
15.8%
VOT
2.7%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
VOT
9.3%

Промышленность

GRPM
10.0%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
VOT
13.9%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

VOT
3.8%

Недвижимость

GRPM

-

VOT
4.8%

Коммунальные услуги

GRPM

-

VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

GRPM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.78

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.18

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.77

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.31

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GRPM и VOT

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-60.16%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-15.96%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-21.77%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-37.19%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-37.19%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.96%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.32%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и VOT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.37%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.79%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.35%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.98%

+1.27%

Сравнение комиссий GRPM и VOT

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и VOT

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and VOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 10.99% for GRPM. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.61% for VOT.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.05% for VOT.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор