PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и VOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GRPM с VOT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

GRPM и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VOT.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.39

VOT:

0.82

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.43

VOT:

1.16

Коэф-т Омега

GRPM:

0.95

VOT:

1.16

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.36

VOT:

0.75

Коэф-т Мартина

GRPM:

-0.91

VOT:

2.68

Индекс Язвы

GRPM:

10.99%

VOT:

6.13%

Дневная вол-ть

GRPM:

25.20%

VOT:

22.16%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

GRPM:

-17.04%

VOT:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.32% соответственно.

GRPM

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-9.74%

3 года

7.64%

5 лет

14.10%

10 лет

8.34%

VOT

С начала года

5.91%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-0.63%

1 год

18.14%

3 года

12.81%

5 лет

11.49%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GRPM и VOT

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и VOT

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.15%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и VOT

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и VOT

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...