PortfoliosLab logo
Сравнение GRPM с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и VOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности GRPM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.44

VOT:

0.56

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.47

VOT:

0.92

Коэф-т Омега

GRPM:

0.94

VOT:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.38

VOT:

0.56

Коэф-т Мартина

GRPM:

-1.02

VOT:

2.01

Индекс Язвы

GRPM:

10.39%

VOT:

6.13%

Дневная вол-ть

GRPM:

24.78%

VOT:

21.84%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

GRPM:

-17.23%

VOT:

-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.90% соответственно.


GRPM

С начала года

-7.37%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.49%

5 лет

15.63%

10 лет

8.38%

VOT

С начала года

1.16%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

-1.97%

1 год

12.02%

5 лет

11.68%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRPM и VOT

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и VOT

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VOT в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
1.16%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.68%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и VOT

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и VOT

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...