Сравнение GRPM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
GRPM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или IVOO.
Основные характеристики
| GRPM | IVOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 29.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 10.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 10.91 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 15.94% |
| Макс. просадка | -43.12% | -42.33% |
| Текущая просадка | -1.96% | -2.42% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и IVOO
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 18.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции IVOO немного отстают с 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и IVOO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и IVOO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IVOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.28% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и IVOO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.