Сравнение GRPM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
GRPM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или IVOO.
Корреляция
Корреляция между GRPM и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и IVOO
Основные характеристики
GRPM:
0.74
IVOO:
0.85
GRPM:
1.16
IVOO:
1.27
GRPM:
1.14
IVOO:
1.16
GRPM:
1.25
IVOO:
1.60
GRPM:
2.98
IVOO:
4.35
GRPM:
4.67%
IVOO:
3.11%
GRPM:
18.91%
IVOO:
15.96%
GRPM:
-43.12%
IVOO:
-42.33%
GRPM:
-10.62%
IVOO:
-7.31%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 14.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IVOO немного отстают с 9.55%.
GRPM
15.70%
-9.53%
-1.00%
14.60%
12.19%
9.58%
IVOO
14.59%
-6.41%
8.00%
13.55%
10.41%
9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и IVOO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и IVOO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IVOO в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.47% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и IVOO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.62% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.