PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции IVOO немного впереди с 11.22%.

GRPM

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between GRPM and IVOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between GRPM and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и IVOO

Секторы
GRPM
IVOO

Финансовые услуги

29.9%
14.4%

Технологии

16.6%
15.7%

Энергетика

15.8%
5.5%

Здравоохранение

12.3%
8.6%

Промышленность

10.0%
25.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.8%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
IVOO
14.4%

Технологии

GRPM
16.6%
IVOO
15.7%

Энергетика

GRPM
15.8%
IVOO
5.5%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
IVOO
8.6%

Промышленность

GRPM
10.0%
IVOO
25.1%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
IVOO
10.7%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
IVOO
3.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

IVOO
4.8%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

IVOO
1.0%

Недвижимость

GRPM

-

IVOO
7.5%

Коммунальные услуги

GRPM

-

IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

GRPM vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.91

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

10.61

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GRPM и IVOO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.33%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.81%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-24.22%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-24.22%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.33%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.27%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и IVOO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.39%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.36%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.56%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.72%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.19%

+1.06%

Сравнение комиссий GRPM и IVOO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и IVOO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and IVOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to GRPM (3.82%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 10.99% for GRPM. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.96% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор