Сравнение GRPM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
GRPM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или IVOO.
Корреляция
Корреляция между GRPM и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и IVOO
Основные характеристики
GRPM:
-0.67
IVOO:
-0.23
GRPM:
-0.86
IVOO:
-0.19
GRPM:
0.89
IVOO:
0.98
GRPM:
-0.58
IVOO:
-0.21
GRPM:
-1.84
IVOO:
-0.79
GRPM:
8.89%
IVOO:
6.31%
GRPM:
24.54%
IVOO:
21.38%
GRPM:
-43.12%
IVOO:
-42.33%
GRPM:
-22.64%
IVOO:
-18.25%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью -11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции IVOO немного впереди с 7.80%.
GRPM
-13.42%
-6.17%
-17.54%
-15.20%
17.00%
7.64%
IVOO
-11.33%
-5.71%
-12.37%
-3.38%
14.53%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и IVOO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и IVOO
GRPM
IVOO
Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и IVOO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVOO в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.24% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.79% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и IVOO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.