PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и IVOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GRPM с IVOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

GRPM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или IVOO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.39

IVOO:

0.15

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.43

IVOO:

0.36

Коэф-т Омега

GRPM:

0.95

IVOO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.36

IVOO:

0.13

Коэф-т Мартина

GRPM:

-0.91

IVOO:

0.38

Индекс Язвы

GRPM:

10.99%

IVOO:

7.89%

Дневная вол-ть

GRPM:

25.20%

IVOO:

22.17%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

GRPM:

-17.04%

IVOO:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью -3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции IVOO немного впереди с 8.60%.

GRPM

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-9.74%

3 года

7.64%

5 лет

14.10%

10 лет

8.34%

IVOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.39%

3 года

7.75%

5 лет

12.87%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий GRPM и IVOO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и IVOO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVOO в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.15%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.65%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и IVOO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и IVOO

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...