PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с IVOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.53%/yr vs 11.05%/yr for IVOO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPM показывает доходность 17.47%, а IVOO немного ниже – 17.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции IVOO немного отстают с 11.05%.

GRPM

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%

IVOO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.21%
1 год
24.13%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.05%
Всё время*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
$9.28M$9.32M$9.77M

Сравнение доходности по годам GRPM и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		17.21%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between GRPM and IVOO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between GRPM and IVOO shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и IVOO

Секторы
GRPM
IVOO

Финансовые услуги

23.3%
13.8%

Технологии

20.8%
17.4%

Здравоохранение

19.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.5%

Промышленность

12.3%
25.4%

Энергетика

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GRPM
23.3%
IVOO
13.8%

Технологии

GRPM
20.8%
IVOO
17.4%

Здравоохранение

GRPM
19.0%
IVOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
13.1%
IVOO
10.5%

Промышленность

GRPM
12.3%
IVOO
25.4%

Энергетика

GRPM
5.0%
IVOO
4.6%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

GRPM
2.6%
IVOO
3.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

IVOO
1.5%

Недвижимость

GRPM

-

IVOO
7.2%

Коммунальные услуги

GRPM

-

IVOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

GRPM vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.54

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.28

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.75

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.01

-0.55

GRPM vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и IVOO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.33%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.81%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-24.22%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-24.22%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.33%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.22%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.42%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и IVOO

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.76%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.71%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.67%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.16%

+1.04%

Сравнение комиссий GRPM и IVOO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и IVOO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IVOO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.16%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and IVOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.41%) compared to IVOO (3.89%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, GRPM leads with 11.53% vs 11.05% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 11.53% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.68% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.07% for IVOO.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор